Gennemsnitligt retningsindeks - ADX-definition og anvendelser
Det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) er en teknisk analyseindikator, der bruges af nogle erhvervsdrivende til at bestemme styrken af en tendens. Tendensen kan enten være op eller ned, og dette vises ved to ledsagende indikatorer, den negative retning (-DI) og den positive retning (+ DI). Derfor inkluderer ADX ofte tre separate linjer. Disse bruges til at hjælpe med at vurdere, om en handel skal tages lang eller kort, eller om der overhovedet skal handles.
Key takeaways
- Designet af Welles Wilder til daglige varekort, men kan bruges på andre markeder eller andre tidsrammer.
- Prisen bevæger sig op, når + DI er over -DI, og prisen bevæger sig ned, når -DI er over + DI.
- Kryds mellem + DI og -DI er potentielle handelssignaler, da bjørne eller tyre får overhånden.
- Tendensen har styrke, når ADX er over 25. Tendensen er svag, eller prisen er trendløs, når ADX er under 20, ifølge Wilder.
- Ikke-trending betyder ikke, at prisen ikke bevæger sig. Det er måske ikke, men prisen kan også være ved at foretage en trendændring eller er for ustabil til at en klar retning er til stede.
Formlerne for det gennemsnitlige retningsindeks
(ADX) Indikator er
ADX kræver en række beregninger på grund af de flere linjer i indikatoren.
+ DI = (Glattet + DMATR) × 100-DI = (Glattet -DMATR) × 100DX = (∣ + DI −- DI∣∣ + DI + -DI∣) × 100ADX = (Forudgående ADX × 13) + Aktuel ADX14 hvor: + DM (retningsbestemt bevægelse) = Aktuel høj − PHPH = Forrige høj DM = Forrige lav − nuværende lavstrøm +/- DM = ∑t = 114DM− (∑t = 114DM14) + CDMCDM = Aktuel DMATR = Gennemsnitligt sandt område \ begynde { justeret} & \ tekst {+ DI} = \ venstre (\ frac {\ tekst {Glattet + DM}} {\ tekst {ATR}} \ højre) \ gange 100 \\ & \ tekst {-DI} = \ venstre ( \ frac {\ text {Smoothed -DM}} {\ text {ATR}} \ højre) \ gange 100 \\ & \ text {DX} = \ venstre (\ frac {\ mid \ text {+ DI} - \ tekst {-DI} \ mid} {\ mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} \ mid} \ højre) \ gange 100 \\ & \ text {ADX} = \ frac {(\ text {Prior ADX } \ gange 13) + \ tekst {Aktuel ADX}} {14} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ tekst {+ DM (retningsbestemt bevægelse)} = \ tekst {Aktuel høj} - \ tekst {PH } \\ & \ text {PH} = \ text {Forrige høj} \\ & \ text {-DM} = \ tekst {Forrige lav} - \ tekst {Aktuel lav} \\ & \ tekst {Glattet +/- DM } = \ textstyle {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ tekst {DM} - \ venstre (\ frac {\ sum_ {t = 1} ^ {14} \ tekst {DM} } {14} \ højre) + \ tekst {CDM}} \\ & \ text {CDM} = \ tekst {Aktuel DM} \\ & \ tekst {ATR} = \ tekst {gennemsnit i sand rækkevidde} \\ \ end { justeret} + DI = (ATR Glattet + DM) × 100-DI = (ATR Glattet -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100ADX = 14 (Prior ADX × 13) + Aktuel ADX hvor: + DM (retning) = strøm høj − PHPH = Forrige høj DM = Forrige lav − nuværende lavstrøm +/- DM = ∑t = 114 DM− (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Nuværende DMATR = Gennemsnitligt sandt interval
Beregning af det gennemsnitlige retningsbestemmelsesindeks (ADX)
- Beregn + DM, -DM og True Range (TR) for hver periode. 14 perioder bruges typisk.
- + DM = Nuværende høj - Forrige høj.
- -DM = Forrige lav - nuværende lav.
- Brug + DM når nuværende høj - forrige høj> forrige lav - nuværende lav. Brug -DM når Forrige lav - Nuværende lav> Nuværende høj - Forrige høj.
- TR er den største af den aktuelle høj - nuværende lav, den aktuelle høj - forrige luk eller den aktuelle lav - forrige luk.
- Glat de 14-periodes gennemsnit på + DM, -DM og TR. TR-formlen er nedenfor. Indsæt værdierne -DM og + DM for at beregne de glatte gennemsnit for disse.
- Første 14TR = Summen af de første 14 TR-aflæsninger.
- Næste 14TR-værdi = Første 14TR - (Forudgående 14TR / 14) + Aktuel TR
- Derefter skal du dele den udjævnet + DM med den udjævne TR-værdi for at få + DI. Multiplicer med 100.
- Del den glatte -DM-værdi med den udjævne TR-værdi til get-DI. Multiplicer med 100.
- Retningsbestemmelsesindekset (DX) er + DI minus -DI, divideret med summen af + DI og -DI (alle absolutte værdier). Multiplicer med 100.
- For at få ADX skal du fortsætte med at beregne DX-værdier i mindst 14 perioder. Derefter skal du glide resultaterne for at få ADX
- Første ADX = sum 14 perioder med DX / 14
- Derefter ADX = ((Forudgående ADX * 13) + Aktuel DX) / 14
Hvad fortæller det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) dig ">
Det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) sammen med den negative retningsindikator (-DI) og den positive retningsindikator (+ DI) er momentumindikatorer. ADX hjælper investorer med at bestemme trendstyrken, mens -DI og + DI hjælper med at bestemme trendretningen.
ADX identificerer en stærk tendens, når ADX er over 25, og en svag tendens, når ADX er under 20.
Crossovers af linjerne -DI og + DI kan bruges til at generere handelssignaler. Hvis f.eks. + DI-linjen krydser over -DI-linjen og ADX er over 20 eller ideelt over 25, er det et potentielt signal at købe.
Hvis -DI krydser over + DI, og ADX er over 20 eller 25, er det en mulighed for at gå ind i en potentiel kort handel.
Kryds kan også bruges til at afslutte aktuelle handler. For eksempel, hvis længe, skal du afslutte, når -DI krydser over + DI.
Når ADX er under 20, indikerer indikatoren, at prisen er trendløs og derfor måske ikke er et ideelt tidspunkt at gå ind i en handel.
Forskellen mellem gennemsnitligt retningsindeks (ADX) og Aroon-indikatoren
ADX-indikatoren er sammensat af i alt tre linjer. Aroon-indikatoren er sammensat af to. De to indikatorer er ens, idet de begge har linjer, der repræsenterer positiv og negativ bevægelse, hvilket hjælper med at identificere trendretningen. Aroon-læsning / niveau hjælper også med at bestemme trendstyrken, som ADX gør. Beregningerne er dog forskellige, så crossovers på hver af indikatorerne vil forekomme på forskellige tidspunkter.
Begrænsninger ved brug af det gennemsnitlige retningsindeks (ADX)
Crossovers kan ofte forekomme. Nogle gange for ofte, hvilket resulterer i forvirring og potentielt tabte penge på handler, der hurtigt går den anden vej. Disse kaldes falske signaler. Dette er mere almindeligt, når ADX-værdier er under 25. Når det er sagt, når ADX nogle gange over 25, men er kun der midlertidigt og vender derefter sammen med prisen.
Som enhver indikator bør ADX kombineres med prisanalyse og potentielt andre indikatorer, der hjælper med at filtrere signaler og kontrollere risiko.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.