Vidtrækkende dage

HVAD ER Bredvidende dage

Breddage dage beskriver en børs prisinterval på en særlig flygtig handelsdag. Brede dage forekommer, når de høje og lave priser på en bestand er langt længere fra hinanden end på en typisk dag. Nogle tekniske analytikere identificerer i disse dage ved hjælp af volatilitetsforholdet.

BREAKING NED Wide-Ranging Days

Brede dage har et ægte interval, der er større end de omkringliggende dage, og vidtstrakte dage forudsiger normalt en trendvending. Ekstreme vidtstrakte dage signaliserer større tendensomvendinger, mens mindre ekstreme vidtstrakte dage signalerer mindre reverseringer.

Det gennemsnitlige ægte interval giver en måde at sammenligne handelsområdet mellem flere dage ved at se på forskellen mellem lukningen af ​​den foregående dag og enten det høje eller lave af den aktuelle periode, afhængigt af hvad der er større. Det sande interval for en given periode er det højeste af det høje for perioden minus det lave for perioden, det høje for perioden minus lukningen for den foregående periode eller det lukkede for den foregående periode minus det lave for den aktuelle periode .

Det gennemsnitlige sande interval er normalt et 14-dages eksponentielt glidende gennemsnit af det sande interval, selvom forskellige handler kan bruge forskellige perioder. Et eksponentielt glidende gennemsnit er en type bevægende gennemsnit, der lægger en større vægt og betydning på de seneste datapunkter. Dette kaldes også det eksponentielt vægtede glidende gennemsnit.

Volatilitetsforhold

Volatilitetsforholdet kan bruges til at identificere brede dage ved hjælp af en teknisk indikator. I det væsentlige automatiserer dette processen med at finde vidt forskellige dage og gør det muligt for erhvervsdrivende let at se efter muligheder i stedet for blot at se på diagrammer.

Volatilitetsforholdet beregnes ved at dividere det sande interval for en given dag med det eksponentielle glidende gennemsnit af det sande interval over en periode, der normalt er 14 dage. Generelt forekommer vidtstrakte dage, når volatilitetsforholdet overstiger en aflæsning på 2, 0 over en 14-dages periode. Forhandlere kan bruge volatilitetsforhold i deres aktiekart, når de leder efter mulige tilbageføringsmuligheder.

Brede dage forekommer, når prisintervallet for en bestemt aktie i høj grad overstiger volatiliteten af ​​en normal handelsdag. Ofte måles disse dage med det gennemsnitlige sande interval, og analysen automatiseres ved hjælp af volatilitetsforholdet. Brede spændende dage forudsiger normalt tendensomvendinger, selvom forhandlere skal bekræfte reverseringer ved hjælp af andre tekniske indikatorer og diagrammønstre.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Gennemsnitlig sandt interval - ATR Det gennemsnitlige rigtige interval - ATR er en teknisk analyseindikator, der måler volatilitet ved at nedbryde hele aktivitetsprisen for den periode. mere Swing Low Definition Swing low er et udtryk, der bruges i teknisk analyse, der henviser til de troughs, der opnås med en sikkerheds pris eller en indikator. mere Bevægende gennemsnitskonvergensdivergens - MACD-definition Bevægende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD) er defineret som en trend-følgende momentumindikator, der viser forholdet mellem to bevægelige gennemsnit af en sikkerheds pris. mere Stokastisk oscillator En stokastisk oscillator er en teknisk momentumindikator, der sammenligner en sikkerheds lukningskurs med dens prisklasse over en given periode. mere Gennemsnitligt retningsindeks - ADX-definition og anvendelser Det gennemsnitlige retningsindeks (ADX) hjælper de handlende med at se trendretningen såvel som styrken af ​​denne trend. ADX vises ofte med to andre indikatorer, retusningsindikatorerne Minus og Plus. mere Priszone Oscillator Priszone Oscillator tegner en graf, der viser, om den seneste lukningskurs er over eller under den forrige lukningskurs. flere Partner Links