Renko diagram definition og anvendelser
Et Renko-diagram er en type diagram, udviklet af japanerne, der er bygget ved hjælp af prisbevægelse snarere end både pris og standardiserede tidsintervaller, som de fleste diagrammer er. Det menes at være navngivet efter det japanske ord for mursten, "renga", da diagrammet ligner en række mursten. En ny mursten oprettes, når prisen flytter et specifikt prisbeløb, og hver blok er placeret i en 45-graders vinkel (op eller ned) til den forrige mursten. En op mursten er typisk farvet hvid eller grøn, mens en dunsten er typisk farvet sort eller rød.
Key takeaways
- Renko diagrammer er sammensat af mursten, der oprettes i 45 graders vinkler på hinanden. På hinanden følgende mursten forekommer ikke ved siden af hinanden.
- En mursten kan være af en hvilken som helst prisstørrelse, sådan en $ 0, 10, $ 0, 50, $ 5 og så videre. Dette kaldes kassestørrelsen. Kassestørrelse kan også være baseret på den gennemsnitlige sande rækkevidde (ATR).
- Renko-diagrammer har en tidsakse, men tidsskalaen er ikke fast. Nogle mursten kan tage længere tid at forme end andre, afhængigt af hvor lang tid det tager prisen at flytte den krævede kassestørrelse.
- Renko-diagrammer filtrerer støj ud og hjælper forhandlere med at se tendensen mere tydeligt, da alle bevægelser, der er mindre end kassestørrelsen, er filtreret ud.
- Renko-diagrammer bruger typisk kun lukkepriser baseret på den valgte tidsramme. Hvis du for eksempel bruger en ugentlig tidsramme, bruges ugentlige lukkepriser til at konstruere murstenen.
Hvad fortæller et Renko-diagram dig ">
Renko-diagrammer er designet til at filtrere mindre prisbevægelser for at gøre det lettere for de handlende at fokusere på vigtige tendenser. Selvom dette gør tendenser meget lettere at få øje på, er ulempen, at nogle prisoplysninger går tabt på grund af enkel murstenkonstruktion af Renko-diagrammer.
Det første trin i opbygningen af et Renko-diagram er at vælge en kassestørrelse, der repræsenterer størrelsen af prisbevægelsen. For eksempel kan en aktie have en 0, 25 boksestørrelse, eller en valuta kan have en 50 pip-kassestørrelse. Et Renko-diagram konstrueres derefter ved at placere en mursten i den næste kolonne, når prisen har overgået toppen eller bunden af den forrige mursten med kassestørrelsesbeløbet.
For aktieeksemplet kan du antage, at en bestand handles til $ 10 og har en $ 0, 25 kassestørrelse. Hvis prisen bevæger sig op til $ 10, 25, trækkes en ny mursten. Den mursten vil kun blive trukket, når prisen lukkes på $ 10, 25 eller højere. Hvis prisen kun når $ 10, 24, trækkes en ny mursten ikke. Når en mursten er tegnet, slettes den ikke. Hvis prisen stiger til $ 10, 50 eller højere (og lukkes der), tegnes en anden mursten.
Renko mursten tegnes ikke ved siden af hinanden. Derfor, hvis bestanden falder tilbage til $ 10, 25, trækkes en down brick ikke ud ved siden af den forrige op-boks. Prisen bliver nødt til at falde til $ 10 for at en down brick skal vises under den foregående up brick.
Mens en fast kassestørrelse er almindelig, bruges ATR også. ATR er et mål på volatilitet, og derfor svinger det over tid. Renko-diagrammer baseret på ATR bruger den fluktuerende ATR-værdi som kassestørrelse.
Renko-diagrammer viser en tidsakse, men tidsintervaller er ikke faste. En mursten kan tage måneder at danne, mens der kan dannes flere mursten inden for en dag. Dette varierer fra lysestage eller søjlediagrammer, hvor der dannes et nyt lys / søjle med bestemte tidsintervaller.
Forøgelse eller reduktion af kassestørrelsen vil påvirke kortets "glatthed". Ved at formindske kassestørrelsen vil der skabes flere gynger, men vil også fremhæve mulige prisomvendinger tidligere. En større kassestørrelse vil reducere antallet af gynger og støj, men vil være langsommere for at signalere en prisvending.
Renko-diagrammer er effektive til at identificere støtte- og modstandsniveauer, da der er meget mindre støj end et lysestage-diagram. Når en stærk tendens dannes, kan Renko-handlende muligvis køre med denne tendens i lang tid, før selv en mursten i modsat retning dannes.
Handelssignaler genereres typisk, når retningens retning ændrer sig, og murstenene skifter farver. For eksempel kan en erhvervsdrivende sælge aktivet, når der vises en rød boks efter en række klatrehvide kasser. Tilsvarende, hvis den overordnede tendens er op (masser af hvide / grønne bokse), kan en erhvervsdrivende komme ind i en lang position, når en hvid mursten opstår efter en eller to røde kasser (en tilbagetrækning).
Eksempel på, hvordan man bruger Renko-diagrammer
Diagrammet viser en stærk stigning i en bestand med en $ 2-kassestørrelse. Kasser tegnes på baggrund af lukningspriser, så højder og lavtemperatur samt bevægelser mindre end $ 2 ignoreres. Der er en kort tilbagetrækning, markeret med en rød boks, men så dukker de grønne bokse frem igen. I betragtning af den stærke stigning kunne dette bruges som en mulighed for at komme ind i lang tid. Overvej en udgang, når der dannes en anden rød (ned) boks.
Efter optrenden dannes en stærk nedtrend. En lignende taktik kunne bruges til at indtaste kort. Vent på en tilbagetrækning markeret med den grønne (op) boks. Når der dannes en rød (ned) mursten, skal du indtaste en kort position, da prisen igen kunne være på vej ned i takt med den langsigtede nedstrend. Gå ud, når der opstår mursten.
Dette er eksempler på retningslinjer. Nogle forhandlere ønsker måske at se to eller flere mursten i en bestemt retning, inden de beslutter at gå ind eller ud.
Forskellen mellem Renko-diagrammer og Heikin Ashi-diagrammer
Heikin Ashi-diagrammer, der også er udviklet i Japan, kan have et lignende udseende som Renko-diagrammer, idet begge viser vedvarende perioder med op eller ned-bokse, der fremhæver trenden. Mens Renko-diagrammer bruger et fast kassebeløb, tager Heikin Ashi-diagrammer et gennemsnit af det åbne, høje, lave og lukke for den aktuelle og forudgående tidsperiode. Derfor er størrelsen på hver kasse eller stearinlys en anden størrelse og afspejler gennemsnitsprisen. Heikin Ashi-diagrammer er nyttige til at fremhæve tendenser på samme måde som Renko-diagrammer.
Begrænsninger i brugen af Renko-diagrammer
Renko diagrammer viser ikke så meget detaljer som lysestage eller søjlediagrammer på grund af deres manglende afhængighed af tid. En bestand, der har været i lang tid, kan være repræsenteret med en enkelt kasse, som ikke formidler alt, hvad der skete i løbet af det tidsrum. Dette kan være fordelagtigt for nogle erhvervsdrivende, men ikke for andre.
Højder og lavt niveau ignoreres også, kun lukkepriser bruges. Dette udelader en masse prisdata, da høje og lave priser kan variere meget fra lukkepriser. Brug af kun lukkepriser vil reducere mængden af støj, men det betyder også, at prisen kunne bryde markant, før en ny boks (er) dannes og advarer den erhvervsdrivende. På det tidspunkt kunne det være for sent at komme ud med et håndterbart tab. Derfor bruger forhandlere ofte, når de bruger Renko-diagrammer, stop-loss-ordrer til faste priser og vil ikke kun stole på Renko-signaler.
Da denne type kort blev designet til at følge den generelle prisudvikling for et aktiv, kan der ofte være falske signaler, hvor farven på mursten ændres for tidligt, hvilket giver en whipsaw-effekt. Derfor er det vigtigt at bruge Renko-diagrammer i forbindelse med andre former for teknisk analyse.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.