Relativ styrkeindeks (RSI) vs. stokastisk oscillator?

Både relativ styrkeindeks (RSI) og stokastisk oscillator er prismomentoscillatorer, der bruges til at forudsige markedstendenser. På trods af deres lignende mål har de meget forskellige underliggende teorier og metoder. Den stokastiske oscillator er baseret på den antagelse, at lukkepriserne skal lukke næsten i samme retning som den aktuelle tendens. RSI sporer overkøb og oversolgt niveauer ved at måle hastigheden af ​​prisbevægelser. Flere analytikere bruger RSI over den stokastiske oscillator, men begge er velkendte og velrenommerede tekniske indikatorer.

Relativ styrkeindeks

J. Welles Wilder Jr. udviklede RSI ved at sammenligne de seneste gevinster på et marked med de seneste tab. Det er en momentumindikator, der måler størrelsen af ​​de nylige prisændringer for at evaluere overkøb eller oversolgt forhold i prisen på en aktie eller et andet aktiv. RSI vises som en oscillator (en linjegraf, der bevæger sig mellem to ekstremer) og kan have en aflæsning fra 0 til 100 og er afbildet på en linje under prisoversigten. Midepunktet for linjen er 50. Når RSI-værdien er over 70, betragtes det underliggende aktiv som overkøbt. Omvendt betragtes aktivet som oversolgt, når RSI læser nedenfor 30. Handlere bruger også RSI til at identificere områder med støtte og modstand, opdage forskelle for mulige vendinger og bekræfte signalerne fra andre indikatorer.

Stokastiske oscillatorer

Stokastiske oscillatorer blev skabt af George Lane. En stokastisk oscillator er en momentumindikator, der sammenligner en bestemt lukkepris for en sikkerhed med en række af dens priser over en bestemt tidsperiode. Oscillatorens følsomhed over for markedsbevægelser kan reduceres ved at justere den tidsperiode eller ved at tage et glidende gennemsnit af resultatet. Det bruges til at generere overkøb og oversolgt handelssignaler.

Lane mente, at priserne har en tendens til at lukke tæt på deres højde på stigende markeder og i nærheden af ​​deres lave priser i nedadgående markeder. Ligesom RSI er stokastiske værdier afbildet i et område, der er bundet mellem 0 og 100. Overkøbte forhold findes, når oscillatoren er over 80, og aktivet betragtes som oversolgt, når værdier er under 20. Stokastisk oscillatordiagramning består generelt af to linjer: en reflekterende den aktuelle værdi af oscillatoren for hver session, og den afspejler dens tre-dages enkle glidende gennemsnit. Fordi pris menes at følge momentum, betragtes krydsning af disse to linjer som et signal om, at der kan være en vending i værkerne, da det indikerer et stort skift i momentum fra dag til dag.

Afvigelse mellem den stokastiske oscillator og den prisudvikling, der optræder, ses også som et vigtigt reverseringssignal. For eksempel, når en bearish trend når en ny lavere lav, men oscillatoren udskriver et højere lav, kan det være en indikator på, at bjørne udmatter deres momentum, og at der brygges en bullish vending.

Bundlinjen

Generelt set er RSI mere nyttigt på trendmarkeder, og stokastik er mere nyttigt på sidelæns eller urolige markeder. RSI var designet til at måle hastigheden af ​​prisbevægelser, mens den stokastiske oscillatorformel fungerer bedst i ensartede handelsområder.