Porteføljevægt defineret

Porteføljevægt er den procentvise sammensætning af en bestemt beholdning i en portefølje. Porteføljevægte kan beregnes ved hjælp af forskellige tilgange; den mest basale vægttype bestemmes ved at dividere dollarværdien af ​​en sikkerhed med den samlede dollarværdi af porteføljen. En anden tilgang er at dele antallet af enheder for en given sikkerhed med det samlede antal aktier, der er indeholdt i porteføljen.

Nedbrydning af porteføljevægt

Porteføljevægte anvendes ikke nødvendigvis kun på specifikke værdipapirer. Investorer kan beregne vægten af ​​deres porteføljer med hensyn til sektor; geografisk region; indekseksponering; korte og lange positioner; type sikkerhed, såsom obligationer eller small-cap teknologiselskaber; eller enhver anden type benchmark. I alt væsentligt bestemmes porteføljevægte baseret på den særlige investeringsstrategi. Porteføljevægte relateret til markedsværdier er flydende, fordi markedsværdierne ændres dagligt. Ligevægtede porteføljer skal ombalanceres ofte for at opretholde en relativ ligevægtning af de pågældende værdipapirer.

Eksempel på porteføljevægt

SPDR S&P 500 ETF er et investeringskøretøj, der sporer resultaterne af S&P 500. Det gør dette ved at holde vægten på hver aktie i indekset med hensyn til hver akties samlede markedsværdi divideret med den samlede markedsværdi af S&P 500. For eksempel siger Apple Inc. at udgøre 3% af S&P 500, og Microsoft Corporation udgør 2%; ETF har derefter 3% i Apple og 2% i Microsoft med hensyn til markedskapitalisering for at gentage S&P 500. Disse vægte kan ændres, og en sådan ETF-rebalance i overensstemmelse hermed.

Da hver enkelt aktie har vægt i ETF i henhold til dens vægt efter markedskapitalisering i S&P 500, er de tilsvarende vægte for hver sektor også repræsenteret i ETF. Hvis teknologilager har den største vægt i S&P 500 på 20%, har den replikerende ETF også 20% inden for teknologi.

Vægte kan beregnes for brancher, sektorer, geografier og aktivklasser i henhold til den ønskede investeringsstrategi. Den samlede vægt af en portefølje skal svare til 100%. Korte positioner og låntagning betragtes som negative værdier og har negative vægte.

Beregning af porteføljevægt

For at få markedsværdien af ​​en aktieposition multipliceres aktiekursen med antallet af udestående aktier. Hvis Apple handler for $ 100, og 5, 48 milliarder aktier er udestående, er Apples samlede markedskapitalisering $ 548 milliarder. Hvis den samlede markedsværdi af S&P 500 er $ 18, 3 billioner, er Apples vægt efter markedskapitalisering i S&P 500 3% eller $ 548 milliarder / $ 18, 3 billioner x 100 = 3%.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Sådan fungerer et kapitaliseret vægtet indeks og lagerbeholdninger Det har et aktiveringsvægtet indeks er en type markedsindeks med individuelle komponenter, der vægtes i henhold til deres samlede markedsværdi. mere S&P 500-indeks - Standard & Poor's 500-indeks-definition S&P 500-indekset eller Standard & Poor's 500-indekset er et markedskapitaliseret vægtet indeks for de 500 største amerikanske børsnoterede virksomheder. Indekset betragtes bredt som det bedste mål for amerikanske aktier med stor kapital. mere Overvægt kan være godt for dig — Din portefølje, der er overvægt, henviser til et for stort beløb af et aktiv i en portefølje - enten en generel tilstedeværelse, der er højere end normalt, eller som med en indeksfond, særlige værdipapirer, der besætter en større plads i porteføljen end i benchmark-indekset. mere Sådan fungerer Smart Beta ETF'er, fordele og risici En smart Beta ETF er en type børshandlet fond, der bruger et reglerbaseret system til at vælge investeringer, der skal inkluderes i fonden. mere Mest populære amerikanske sammensatte indeks - en opdatering Et sammensat indeks er en gruppe af aktier eller andre værdipapirer, der giver et statistisk mål for den relative markeds- eller sektorudvikling over tid. mere Benchmark Definition En benchmark er en standard, hvorpå ydelsen af ​​en sikkerheds-, gensidig fonds- eller investeringsforvalter kan måles. flere Partner Links