McClellan Oscillator

Hvad er McClellan Oscillator?

McClellan Oscillator er en markedsbreddeindikator, der er baseret på forskellen mellem antallet af fremskridt og faldende emissioner på en fondsbørs, såsom New York Stock Exchange (NYSE) eller NASDAQ. Indikatoren sammenlignes med aktiemarkedsindekser relateret til børsen.

Indikatoren bruges til at vise stærke forskydninger i følelser i indekserne, kaldet breddeudkast. Det hjælper også med at analysere styrken af ​​en indekstrend via divergens eller bekræftelse.

Key takeaways

• McClellan Oscillator-formlen kan anvendes til enhver børs eller gruppe af aktier.
• En aflæsning over nul hjælper med at bekræfte en stigning i indekset, mens aflæsninger under nul bekræfter et fald i indekset.
• Når indekset stiger, men oscillatoren falder, advarer det om, at indekset også kan begynde at falde. Når indekset falder, og oscillatoren stiger, betyder det, at indekset snart kan begynde at stige. Dette kaldes divergens.
• En væsentlig ændring, såsom at flytte 100 point eller mere, fra en negativ læsning til en positiv læsning kaldes en bredde skub. Det kan indikere, at der er en kraftig tilbageføring fra nedadgående til opadgående gang på børsen.

Formlen til McClennan Oscillator er

Der er to formler til McClennan-oscillatoren. Den originale formel, og en der justeres for ændringer i antallet af aktier noteret på børsen. Den justerede formel giver mulighed for en bedre sammenligning af værdier over længere tidsperioder.

McClellan Oscillator = (19-dages EMA af forskud − Fald) - (39-dages EMAof forskud − Fald) 19-dages EMA = (Aktuel dags forskud − Fald) ∗ 0, 10 + Tidligere dag EMA39-dages EMA = (Aktuel dags forskud −Deklinier) ∗ 0, 05 + EMAAdj til forudgående dag. McClellan Oscillator = (19-dages EMA fra ANA) - (39-dages EMA fra ANA) Adj. Net Advances (ANA) = Advances − DeclinesAdvances + Falllines19-day EMA = (Current Day ANA − Prior Day EMA ∗ 0, 10 + Prior Day EMA39-day EMA = (Current Day ANA − Prior Day EMA) ∗ 0, 05 + Prior Day EMA \ begin {align} \ text {McClellan Oscillator} = & (\ tekst {19-dages EMA af fremskridt} - \\ & \ tekst {afviser}) - (\ tekst {39-dages EMA} \\ & \ tekst {af fremskridt } - \ tekst {Nedgang}) \\ \ tekst {19-dages EMA} = & (\ tekst {Fremskridt i dag} - \\ & \ tekst {Afviser}) * 0, 10 + \\ & \ tekst {Prior Day EMA } \\ \ text {39-dages EMA} = & (\ tekst {Forbedringer af nuværende dag} - \\ & \ tekst {Afviser}) * 0, 05 + \\ & \ tekst {Tidligere EMA} \\ \\ \ tekst {Adj. McClellan Oscillator} = & (\ tekst {19-dages EMA fra ANA}) - \\ & (\ tekst {39-dages EMA fra ANA}) \\ \ tekst {Adj. Net Advances (ANA)} = & \ frac {\ text {Advances} - \ text {Declines}} {\ text {Advances} + \ text {Declines}} \\ \ text {19-dages EMA} = & (\ text {Current Day ANA} - \\ & \ text {Prior Day EMA} * 0, 10 \\ & + \ text {Prior Day EMA} \\ \ text {39-dages EMA} = & (\ text {Current Day ANA} - \\ & \ text { Prior Day EMA}) * 0, 05 \\ & + \ text { Tidligere EMA} \\ \ end {align} McClellan Oscillator = 19-dages EMA = 39-dages EMA = Adj. McClellan Oscillator = Adj. Net Advances (ANA) = 19-dages EMA = 39-dages EMA = (19-dages EMA af forskud − Fald) - (39-dages EMAof forskud − Fald) (Nuværende dags forskud − Fald) ∗ 0, 10 + Tidligere EMA (Aktuel dags forskud − Fald) ∗ 0, 05 + Tidligere dag EMA (19-dages EMA fra ANA) - (39-dages EMA fra ANA) Forskud + Fald Avancer − Fald (Aktuel dag ANA − Prior Day EMA ∗ 0, 10 + Tidligere dag EMA (Aktuel dag ANA − Tidligere EMA) ∗ 0, 05 + Tidligere EMA

hvor: EMA = Eksponentielt glidende gennemsnit Udvikler = Antal aktier, der handler over deres forudgående dags lukDeclines = Antal aktier, der handler under deres forudgående dags luk \ begynde {justert} & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {EMA} = \ tekst { Eksponentielt glidende gennemsnit} \\ & \ text {Fremskridt} = \ tekst {Antal aktier, der handler over deres} \\ & \ tekst {foregående dags luk} \\ & \ tekst {Nedgang} = \ tekst {Antal aktier, der handler under deres} \\ & \ tekst {lukning af forrige dag} \\ \ afslutning {justeret} hvor: EMA = Eksponentielt glidende gennemsnit Udvikl. = Antal aktier, der handler over deres forudgående dags lukDeclines = Antal aktier, der handler under deres forudgående dags luk

Sådan beregnes McClellan Oscillator

1. For at starte beregningen skal du spore Forskud - Fald på en børs i 19 og 39 dage. Beregn et simpelt gennemsnit for disse (ikke EMA).
2. Brug disse enkle værdier som Prior Day EMA-værdier i 19- og 39-dages EMA-formler.
3. Beregn de 19- og 39-dages EMA'er.
4. Beregn McClellan Oscillator-værdien.
5. Nu når værdien er beregnet, skal du bruge denne værdi til den foregående dag-EMA ved den næste beregning. Begynd at beregne EMA'er efter formlen i stedet for enkle gennemsnit.
6. Hvis du bruger den justerede formel, er trinnene de samme, undtagen brug ANA i stedet for at bruge Advances - Declines.

Hvad fortæller McClellan Oscillator dig ">

McClellan Oscillator er en indikator, der er baseret på markedsbredde, som tekniske analytikere kan bruge sammen med andre tekniske værktøjer til at bestemme aktiemarkedets samlede sundhed og vurdere styrken af ​​dens nuværende tendens.

Da indikatoren er baseret på alle aktier i en børs, sammenlignes den med prisbevægelserne på indekser, der afspejler denne udveksling, eller sammenlignes med større indekser som S&P 500.

Positive og negative værdier indikerer, om flere lagre i gennemsnit går frem eller falder. Indikatoren er positiv, når den 19-dages EMA er over den 39-dages EMA, og negativ, når den 19-dages EMA er under den 39-dages EMA.

En positiv og stigende indikator antyder, at aktier på børsen akkumuleres. En negativ og faldende indikator signaliserer, at lagrene sælges. En sådan handling bekræfter typisk den aktuelle tendens i indekset.

Crossovers fra positivt til negativt eller omvendt kan signalere, at tendensen har ændret sig i indekset eller den sporing, der spores. Når indikatoren foretager et stort skridt, typisk på 100 point eller mere, fra negativt til positivt territorium, kaldes det en breddekraft. Det betyder, at et stort antal aktier flyttes op efter et bearish træk. Da aktiemarkedet har en tendens til at stige over tid, er dette et positivt signal og kan indikere, at en bund i indekset er i, og at priserne samlet set går højere.

Når indekspriser og indikatoren bevæger sig i forskellige retninger, kan den aktuelle indekstrend muligvis mangle styrke. Bullish divergens opstår, når oscillatoren stiger, mens indekset falder. Dette indikerer, at indekset snart kan stige højere, da flere bestande begynder at gå videre.

Bærisk afvigelse er, når indekset stiger, og indikatoren falder. Dette betyder, at færre lagre holder fremskridt i gang, og priserne kan begynde at blive lavere.

Forskellen mellem McClellan Oscillator og McClellan Summation Index?

McClellan Oscillator blev udviklet af Sherman og Marian McClellan, som også udviklede McClellan Summation Index. McClellan Summation Index tilføjer den aktuelle dags McClellan Oscillator til den foregående dags McClellan Summation Index. Med andre ord er Summation Index et kumulativt mål, mens oscillatoren ikke er det. Selvom oscillatoren kan være mere nyttig til at analysere tendenser på kortere sigt, er Summation-indekset mere anvendeligt på bredere og langsigtede prisudviklinger.

Begrænsninger ved brug af McClellan Oscillator

Indikatoren har en tendens til at producere mange signaler. Bredde-tordenvejr, divergens og crossovers forekommer alle med en vis frekvens, men ikke alle disse signaler vil resultere i, at prisen / indekset bevæger sig i den forventede retning. Indikatoren er tilbøjelig til at producere falske signaler og bør derfor bruges sammen med prishandlingsanalyse og andre tekniske indikatorer.

Indikatoren kan også være ret hakket og bevæge sig hurtigt mellem positivt og negativt territorium. En sådan handling indikerer et urimeligt marked, men dette er ikke tydeligt, før indikatoren har fået denne piskesag til at bevæge sig et par gange.

Undersøg, hvordan indikatoren fungerer over længere tid og under forskellige markedsforhold, før du er afhængig af indikatoren til handelsformål.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

McClellan Summation Index McClellan Summation Index er en langvarig version af McClellan Oscillator, som er en markedsbreddeindikator baseret på lagerfremskridt og fald. mere Klinger Oscillator Definition Klinger Oscillator er en teknisk indikator, der kombinerer prisbevægelser med volumen. Indikatoren bruger divergens og crossovers til at generere handelssignaler. mere Definition og anvendelse af breddeindikator Breddeindikatorer er matematiske formler, der måler antallet af fremskridende og faldende lagre eller deres volumen til at beregne mængden af ​​deltagelse i en markedsbevægelse. De bruges til at bekræfte tendenser eller advare om vending. mere Definition og anvendelse af avanceret indeks Advance / Decline Index er en indikator for markedsbredde, der repræsenterer forskellen mellem antallet af fremrykkende og faldende værdipapirer i et indeks. Det bruges til at bestemme den samlede markedssvaghed eller styrke. mere Advance / Decline Line - A / D Definition and Uses Advance / Decline Line (A / D) er en teknisk indikator, der viser antallet af fremskridende bestande minus antallet af faldende lagre. Det er en breddeindikator, der bruges til at vise markedets stemning. mere Hvad er definitionen af ​​Force Index og dens anvendelser? Kraftindekset er en teknisk indikator, der bruger pris og volumen til at bestemme kraften bag et prisbevægelse. Kraftindekset kan også identificere potentielle vendepunkter i pris. flere Partner Links