Sådan bruges et bevægende gennemsnit til at købe aktier

Det glidende gennemsnit (MA) er et simpelt teknisk analyseværktøj, der udjævner prisdata ved at skabe en konstant opdateret gennemsnitspris. Gennemsnittet tages over en bestemt periode, f.eks. 10 dage, 20 minutter, 30 uger eller en hvilken som helst periode, som den erhvervsdrivende vælger. Der er fordele ved at bruge et glidende gennemsnit i din handel såvel som muligheder for, hvilken type glidende gennemsnit, du skal bruge. Bevægende gennemsnitstrategier er også populære og kan skræddersys til enhver tidsramme, der passer til både langsigtede investorer og kortsigtede forhandlere. (Se også: De fire største tekniske indikatorer Trendhandlere har brug for at vide .)

Bevægende gennemsnit

Hvorfor bruge et bevægende gennemsnit

Et glidende gennemsnit hjælper med at skære ned på "støj" på et prisoversigt. Se på retningen for det bevægende gennemsnit for at få en grundlæggende idé om, hvilken måde prisen bevæger sig. Hvis det vinkles op, bevæger prisen sig (eller var for nylig) samlet set; vinklet ned, og prisen bevæger sig samlet set; bevæger sig sidelæns, og prisen er sandsynligvis i en række.

Et bevægende gennemsnit kan også fungere som støtte eller modstand. I en uptrend kan et 50-dages, 100-dages eller 200-dages glidende gennemsnit fungere som et støtteniveau, som vist i figuren herunder. Dette skyldes, at gennemsnittet fungerer som et gulv (support), så prisen springer ud af det. I en nedadgående tendens kan et glidende gennemsnit fungere som modstand; som et loft rammer prisen niveauet og begynder derefter at falde igen.

Prisen "respekterer" ikke det glidende gennemsnit på denne måde. Prisen kan løbe lidt igennem den eller stoppe og vende inden den når.

Som en generel retningslinje er tendensen op, hvis prisen er over et glidende gennemsnit. Hvis prisen er under et glidende gennemsnit, er trenden nede. Imidlertid kan bevægende gennemsnit have forskellige længder (diskuteres kort), så en MA kan indikere en stigning, mens en anden MA angiver en nedtrend.

Typer af bevægelige gennemsnit

Et glidende gennemsnit kan beregnes på forskellige måder. Et fem-dages simpelt glidende gennemsnit (SMA) tilføjer de fem seneste daglige lukkepriser og deler det med fem for at skabe et nyt gennemsnit hver dag. Hvert gennemsnit er forbundet til det næste og skaber den entalløse strømningslinje.

En anden populær type bevægende gennemsnit er det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). Beregningen er mere kompleks, da den anvender mere vægtning på de seneste priser. Hvis du plotter en 50-dages SMA og en 50-dages EMA på det samme diagram, vil du bemærke, at EMA reagerer hurtigere på prisændringer end SMA gør, på grund af den yderligere vægtning af de nylige prisdata.

Kartlægningssoftware og handelsplatforme foretager beregningerne, så ingen manuel matematik er påkrævet for at bruge et glidende gennemsnit.

En type MA er ikke bedre end en anden. En EMA fungerer muligvis bedre på et aktie- eller finansmarked i et stykke tid, og på andre tidspunkter kan en SMA muligvis fungere bedre. Den tidsramme, der er valgt til et bevægende gennemsnit, spiller også en betydelig rolle i, hvor effektiv den er (uanset type).

Bevægende gennemsnitslængde

Almindelige glidende gennemsnitlige længder er 10, 20, 50, 100 og 200. Disse længder kan anvendes på en hvilken som helst korttidsramme (et minut, dagligt, ugentligt osv.), Afhængig af den erhvervsdrivendes tidshorisont.

Den tidsramme eller længde, du vælger for et bevægende gennemsnit, også kaldet "tilbageblik", kan spille en stor rolle i, hvor effektiv den er.

En MA med en kort tidsramme vil reagere meget hurtigere på prisændringer end en MA med en lang tilbageblik. I figuren nedenfor sporer det 20-dages glidende gennemsnit nærmere den aktuelle pris, end det 100-dages glidende gennemsnit gør.

20-dages kan være en analytisk fordel for en kortsigtet erhvervsdrivende, da den følger prisen nærmere og derfor producerer mindre "forsinkelse" end det glidende gennemsnit på længere sigt. En 100-dages MA kan være mere fordelagtig for en erhvervsdrivende på længere sigt.

Lag er den tid det tager for et glidende gennemsnit at signalere en potentiel vending. Husk at tendensen betragtes som en generel retningslinje, når prisen er over et glidende gennemsnit. Så når prisen falder til under det glidende gennemsnit, signaliserer det en potentiel tilbageførsel baseret på denne MA. Et 20-dages glidende gennemsnit vil give mange flere "vende" -signaler end et 100-dages glidende gennemsnit.

Et bevægende gennemsnit kan være en hvilken som helst længde: 15, 28, 89 osv. Justering af det bevægende gennemsnit, så det giver mere nøjagtige signaler på historiske data kan hjælpe med at skabe bedre fremtidige signaler.

Handelsstrategier - crossovers

Crossovers er en af ​​de vigtigste strategier for glidende gennemsnit. Den første type er en prisovergang, som er når prisen går over eller under et glidende gennemsnit for at signalere en potentiel ændring i tendensen.

En anden strategi er at anvende to bevægelige gennemsnit på et diagram: et længere og et kortere. Når MA på kortere sigt krydser over MA på længere sigt, er det et købsignal, da det indikerer, at tendensen skifter. Dette er kendt som et "gyldent kors."

I mellemtiden når MA på kortere sigt krydser under MA på længere sigt, er det et salgssignal, da det indikerer, at tendensen skifter. Dette er kendt som et "død / dødskors."

MA Ulemper

Bevægelige gennemsnit beregnes på baggrund af historiske data, og intet ved beregningen er forudsigelig. Derfor kan resultater, der bruger glidende gennemsnit, være tilfældige. Til tider ser markedet ud til at respektere MA support / modstand og handelssignaler, og på andre tidspunkter viser det disse indikatorer ingen respekt.

Et stort problem er, at hvis prishandlingen bliver ujævn, kan prisen svinge frem og tilbage, hvilket genererer flere tendenser til tilbageførsel eller handelssignaler. Når dette sker, er det bedst at gå til side eller bruge en anden indikator til at hjælpe med at afklare tendensen. Den samme ting kan forekomme med MA-overgange, når MA'erne bliver "sammenfiltrede" i en periode, hvilket udløser flere tabte handler.

Bevægende gennemsnit fungerer ret godt under stærke tendensforhold, men dårligt under uheldige eller varierende forhold. Justering af tidsrammen kan afhjælpe dette problem midlertidigt, selvom disse problemer på et tidspunkt forekommer sandsynligvis uanset den tidsramme, der er valgt for det eller de bevægende gennemsnit.

Bundlinjen

Et glidende gennemsnit forenkler prisdata ved at udjævne det og skabe en strømningslinje. Dette gør det lettere at se tendensen. Eksponentielle glidende gennemsnit reagerer hurtigere på prisændringer end enkle glidende gennemsnit. I nogle tilfælde kan dette være godt, og i andre kan det medføre falske signaler. Bevægende gennemsnit med en kortere tilbagetagelsesperiode (for eksempel 20 dage) vil også reagere hurtigere på prisændringer end et gennemsnit med en længere tilbageblik (200 dage).

Bevægende gennemsnitlige crossovers er en populær strategi for både poster og udgange. MA'er kan også fremhæve områder med potentiel støtte eller modstand. Selvom dette kan virke forudsigeligt, er bevægende gennemsnit altid baseret på historiske data og viser simpelthen den gennemsnitlige pris over en bestemt periode.

Investering ved hjælp af glidende gennemsnit eller enhver teknik kræver en investeringskonto hos en aktiemægler. Investopedias liste over de bedste online mæglere er et godt sted at starte din forskning på den mægler, der passer bedst til dine behov. (For relateret læsning, se "De perfekte bevægelige gennemsnit for dagshandel")

Diagrammer med tilladelse fra StockCharts.com.