Konvolutkanal
Konvolutkanal henviser til øvre og nedre bånd omkring prislinjer, genereret af et bevægende gennemsnit og en forudbestemt afstand over og under det bevægende gennemsnit. Afstanden kan beregnes gennem en procentuel variabel højere og lavere end det bevægende gennemsnit, dvs. 2%, 5% eller 10%, eller antallet af standardafvigelser, dvs. 1, 2, 3, svarende til Bollinger Bands.
I modsætning til traditionelle priskanaler ændres standardafvigelsesbaserede konvolutkanaler over tid som svar på en sikkerheds volatilitet ved at udvide eller indsnævre båndene.
Nedbryde konvolutkanal
Konvolutkanaler kan oprettes ved hjælp af forskellige teknikker, så længe de arbejder sammen om at danne øverste og nederste bånd, der omgiver sikkerhedens pris. For eksempel kan en erhvervsdrivende bruge et 20-dages simpelt glidende gennemsnit og 5% afstand til at generere en kuvertkanal for en given sikkerhed. Andre eksempler kan omfatte Bollinger-bånd eller Keltner-kanaler, som er volatilitetsbaserede konvolutter, der er oprettet ved hjælp af eksponentielle glidende gennemsnit.
Mange forhandlere reagerer på et salgssignal, når prisen når det øvre bånd, og et købsignal, når prisen når det nederste bånd på en kuvertkanal. Ofte er det nødvendigt, at de erhvervsdrivende skal eksperimentere med forskellige glidende gennemsnit og afstandsindstillinger for at finde ud af, hvad der fungerer for en given sikkerhed eller marked. De bør også se efter breakouts og sammenbrud fra konvolutkanaler under mere ekstreme omstændigheder, fordi disse signaler kan skabe større pålidelighed og rentabilitet.
Andre tekniske indikatorer eller kortmønstre kan være nyttige til at bekræfte reverseringer, sænke hyppigheden af falske købs- eller salgssignaler.
Eksempel på konvolutkanal
Kortlægningstjenester definerer og beregner konvolutkanalen på forskellige måder. For eksempel bruger Wordens TC2000-konvolutkanal et bevægende gennemsnit og procentvis afstand over og under det bevægende gennemsnit.
Indikatoren er indstillet til et 20-dages simpelt glidende gennemsnit og 6% afstand i dette Apple-eksempel, der trækker øverste og nederste bånd, der indeholder det store flertal af prisbevægelser mellem oktober 2017 og august 2018. Et rally bølger uden for topbandet i november 2017, idet der sættes et salgssignal, der går foran et mindre fald, efterfulgt af et 3-måneders handelsinterval. Et fald i februar skærer gennem bundbåndet i en uge, hvilket udløser piskesagstab, hvis dyppekøbere kommer for tidligt. Præsentationen til marts vender tilbage ved det øverste bånd, men bestanden stiller en lidt højere højde inden de vendte kraftigt ned i midten af måneden.
Købsignaler fra april og maj giver et godt overskud, mens rallyet til Memorial Day stal uden for topbandet, hvilket genererer et langvarigt konsolideringsmønster. Endelig en august-bølge til et nyt højt udsender endnu et falskt salgssignal, der beder forhandlere om at undersøge indikatorindstillingerne igen.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.