Diffusionsindeks
Brugt i teknisk analyse måler et diffusionsindeks antallet af lagre, der er steget i pris eller viser positiv fremdrift. Det er nyttigt til at bestemme den underliggende styrke på aktiemarkedet samlet, da masser af bestande, der er fremme, viser et stærkt marked, mens få (er) bestande, der er fremme, viser et svagere marked. På aktiemarkedet måles diffusionsindekset normalt fra dag til dag. Fremrykende aktier er dem, der steg op fra den forudgående lukningskurs.
Et diffusionsindeks refererer også til, hvor mange Business Cycle Indicators (BCI), der bevæger sig sammen. Dette er nyttigt til at vurdere økonomiens styrke. "Diffusionsindeks" er et generelt udtryk, der kan bruges i andre områder inden for statistik eller finansiering til at vurdere, hvor mange komponenter i en gruppe bevæger sig højere eller lavere.
Key takeaways
- Et diffusionsindeks henviser til den fælles tendens inden for en gruppe af tal eller statistikker. På aktiemarkedet refererer et diffusionsindeks til, om flere lagre falder eller falder inden for et indeks som S&P 500.
- På aktiemarkedet betyder et stigende diffusionsindeks, at der er et stigende antal aktier, der bevæger sig højere, hvilket er positivt for aktieindekser, der bevæger sig højere.
- Et faldende diffusionsindeks viser, at der er færre lagre, der bevæger sig højere, hvilket indikerer, at købetrykket er svækket og / eller at salgstrykket stiger på aktieindekset.
- Diffusionsindekset kan bruges til at opdage afvigelser, hvilket kan signalere styrke eller svaghed, som ikke er synlig ved at se på aktieindekset alene.
Diffusionsindeksformlen er
Diffusionsindeks (DI) = (Fremskridt − Fald) + PDIV Hvor: Fremskridt = Antal lagre, der bevæger sig højereDeklines = Antal lagre, der bevæger sig laverePDIV = Forrige DI-værdi \ begynde {justeret} & \ tekst {Diffusionsindeks (DI)} = (\ tekst {Advances} - \ text {Declines}) + \ text {PDIV} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {Advances} = \ text {Antal lagre, der bevæger sig højere} \\ & \ text { Fald} = \ tekst {Antal lagre, der bevæger sig lavere} \\ & \ tekst {PDIV} = \ tekst {Forrige DI-værdi} \\ \ end {alignet} Diffusionsindeks (DI) = (Fremskridt − Fald) + PDIV Hvor: Fremskridt = Antal lagre, der bevæger sig højereDeclines = Antal lagre, der bevæger sig laverePDIV = Tidligere DI-værdi
Hvad fortæller diffusionsindekset dig?
Diffusionsindekset, også kendt som forskud / fald indekset, er et af mange forskellige prognoseværktøjer, der bruges af tekniske analytikere til at signalere, når markedet er bullish eller bearish. Diffusionsindekset er en breddeindikator. Breddeindikatorer måler hvor mange aktier, der deltager i en stigning eller fald på aktiemarkedet.
Generelt, hvis diffusionsindekset stiger med et aktieindeks, hjælper det med at bekræfte, at stigningen i aktieindekset er stærk, da et stigende antal aktier bevæger sig højere.
Hvis diffusionsindekset begynder at falde, mens aktieindekset stadig stiger, kaldes dette bearish afvigelse. Det betyder, at færre aktier deltager i stigningen i aktieindekset, hvilket er et advarselstegn for, at aktieindekset i sidste ende kan gå lavere.
Hvis diffusionsindekset falder, når aktieindekset falder, hjælper det med at bekræfte nedtrenden. Det betyder, at færre lagre går frem, hvilket giver mening, da aktieindekset er ved at falde (og lagrene inden for aktieindekset er ved at falde).
Hvis aktieindekset falder, og diffusionsindekset begynder at stige, kaldes det bullish divergens. Det betyder, at flere bestande begynder at stige, hvilket betyder, at aktieindekset snart kan begynde at stige højere.
Diffusionsindekset kan også hjælpe en økonom eller erhvervsdrivende med at tolke BCI'erne mere nøjagtigt. Denne gruppe af indikatorer bruges til at vurdere økonomien. Da der er flere indikatorer, der måske siger forskellige ting, hjælper det med at skabe et diffusionsindeks for at se, om flertallet af indikatorerne peger mod en forbedret økonomi eller en forværring.
Denne form for diffusionsindeks beregnes forskelligt og udtrykkes ofte som en procentdel. Stigende indikatorer får en værdi af en, uændrede indikatorer får en værdi på 0, 5, og faldende indikatorer får en værdi af nul. Antag, at ud af 10 indikatorer får vi en score på 7, 5. Del dette med antallet af indikatorer (10 i dette tilfælde), og gang derefter med 100 for at få en procentdel. I dette tilfælde signaliserer 75% af indikatorerne stigende økonomisk aktivitet.
Hvad er forskellen mellem diffusionsindekset og krydsindekset?
Et diffusionsindeks måler, hvor mange lagre, der skrider frem inden for et indeks, typisk i en daglig tidsramme. Med andre ord, det måler, hvor mange lagre der er fremskredet fra slutningen af den forrige session. Hovedindekset er en kortsigtet breddeindikator, da den måler, hvor mange bestande, der havde en uptick mod en downtick. En uptick er en handlet pris, der er højere end den sidste, og en downtick er en handlet pris, der er lavere end den sidste.
Begrænsning af brugen af diffusionsindekset
For aktiemarkedet fungerer et diffusionsindeks undertiden ikke så godt på Nasdaq-relaterede indekser. Dette skyldes, at små spekulative Nasdaq-aktier er mere tilbøjelige til konkurs eller afnotering end NYSE-aktier. Selvom Nasdaq-aktierne på nuværende tidspunkt kan stige, fortsætter alle de afnoterede aktier med at trække på det kumulative diffusionsindeks. Derfor kan diffusionsindekset falde i lang tid, i visse perioder, selvom Nasdaq-indekserne stiger.
Diffusion i diffusionsindeks er et dårligt signal om timing af handel. Divergens kan vare længere, end mange erhvervsdrivende forventer, hvilket betyder, at det måske ikke er klogt at handle med divergens, så snart det bliver fundet. Det er bedre at vente på, at prisen bekræfter afvigelsen. For eksempel, hvis bullish divergens dannes, skal du ikke købe med det samme. Vent til aktieindekset begynder at stige, før du køber.
Hvad angår anvendelse af et diffusionsindeks på andre datagrupper, såsom BCI'er, er det vigtigt at huske, at ikke alle datapunkter i gruppen kan være af lige stor betydning. En hurtig stigende indikator gives kun en pointværdi på en, mens en middelmådig stigning også får en værdi af en. Diffusionsindekset kan overforenkle dataene. Derfor er det stadig en god ide at se på de individuelle indikatorer, og hvad de siger, samt diffusionsindekset.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.