Detrend
DEFINITION af Detrend
At skade en prognosemodel betyder at fjerne virkningerne af akkumulerede datasæt fra en tendens til kun at vise de absolutte ændringer i værdier og tillade, at potentielle konjunkturmønstre identificeres. Dette gøres ved hjælp af regression og andre statistiske teknikker.
BREAKING DOWN Detrend
Forskellige kortlægningstjenester inkluderer brugen af en detrend-prisoscillator, der giver handlende en metode til at analysere kortere konjunkturcykliske mønstre. Disse mønstre kan derefter bruges til mere effektivt at identificere større vendepunkter i den længerevarende cyklus.
Eksempel på krænkelse
F.eks. Vil markedets fremdrift ofte medføre prisudvikling. Fra omkring 2011-2015 var der en stor tendens i lav kvalitet på de amerikanske aktiemarkeder. Aktier fra udstedere, der havde grundlæggende fundamentale forhold af lavere kvalitet, end dine klassiske blue-chip-virksomheder, overtrådte med en bred margin. Disse data, hvis ikke "hæmmes" fra prognosemodeller, kan have skabt falske positiver for markedstoppe eller andre økonomiske vendepunkter.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.
Relaterede vilkår
Teknisk analyse Definition Teknisk analyse er en handelsdisciplin, der anvendes til at evaluere investeringer og identificere handelsmuligheder ved at analysere statistiske tendenser indsamlet fra handelsaktivitet, såsom prisbevægelse og volumen. mere Econometrics: Hvad det betyder, og hvordan det bruges Econometrics er anvendelsen af statistiske og matematiske modeller på økonomiske data med det formål at teste teorier, hypoteser og fremtidige tendenser. mere Detrended Price Oscillator (DPO) Definition og anvendelser En detrended price oscillator er en oscillator, der striber ud prisudviklingen i et forsøg på at estimere længden af priscyklusser fra top til top eller trug til truge. Indikatoren kan hjælpe med timing af handel. mere Heteroskedasticitet I statistik sker der heteroskedasticitet, når standardafvigelserne for en variabel, der overvåges over en bestemt tidsperiode, er ikke-konstante. mere Hvad betyder Autoregressive? En statistisk model er autoregressiv, hvis den forudsiger fremtidige værdier baseret på tidligere værdier (dvs. forudsigelse af fremtidige aktiekurser baseret på tidligere resultater). mere Kvantitativ handelsdefinition Kvantitativ handel består af handelsstrategier, der er afhængige af matematiske beregninger og antalknusning for at identificere handelsmuligheder. flere Partner Links
