Varekanalindeks - CCI-definition og anvendelser

Hvad er Commodity Channel Index (CCI)?

Commodity Channel Index (CCI), der er udviklet af Donald Lambert, er en momentumbaseret oscillator, der bruges til at bestemme, hvornår et investeringskøretøj når en betingelse for at blive overkøbt eller oversolgt. Det bruges også til at vurdere prisudviklingsretning og styrke. Denne information giver handlende mulighed for at bestemme, om de vil indgå eller afslutte en handel, afstå fra at tage en handel eller tilføje en eksisterende position. På denne måde kan indikatoren bruges til at levere handelssignaler, når den handler på en bestemt måde.

Key takeaways

• CCI måler forskellen mellem den aktuelle pris og den historiske gennemsnitspris.
• Når CCI er over nul, angiver det, at prisen er over det historiske gennemsnit. Når CCI er under nul, er prisen under det hsitoriske gennemsnit.
• Høj aflæsning på 100 eller derover, for eksempel, indikerer, at prisen er langt over det historiske gennemsnit, og tendensen har været stærk opad.
• Lav aflæsning under -100, for eksempel, indikerer, at prisen er langt under det historiske gennemsnit, og tendensen har været stærk til nedsiden.
• At gå fra negative eller næsten nul-aflæsninger til +100 kan bruges som et signal til at holde øje med en voksende trend.
• At gå fra positive eller næsten nul-aflæsninger til -100 kan indikere en voksende nedadgående tendens.
• CCI er en ubundet indikator, hvilket betyder, at den kan gå højere eller lavere på ubestemt tid. Af denne grund bestemmes overkøb og oversolgt niveau typisk for hvert enkelt aktiv ved at se på historiske ekstreme CCI-niveauer, hvor prisen vendte tilbage fra.

Formlen for varekanalindeks (CCI) er:

CCI = Typisk pris − MA.015 × Gennemsnitlig afvigelse overalt: Typisk pris = ∑i = 1P ((Høj + Lav + Luk) ÷ 3) P = Antal perioderMA = Bevægende gennemsnit Flytende gennemsnit = (∑i = 1PTypisk pris) ÷ PMean Afvigelse = (∑i = 1P∣Typisk pris − MA∣) ÷ P \ begynde {justeret} & \ tekst {CCI} = \ frac {\ text {Typisk pris} - \ tekst {MA}} {.015 \ gange \ tekst {Middelafvigelse}} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ tekst {Typisk pris} = \ tekststil {\ sum_ {i = 1} ^ {P} ((\ tekst {Høj} + \ tekst { Lav} + \ tekst {Luk}) \ div 3)} \\ & P = \ tekst {Antal perioder} \\ & \ tekst {MA} = \ tekst {Bevægende gennemsnit} \\ & \ tekst {Bevægende gennemsnit} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P} \ text {Typisk pris}}) \ div P \\ & \ text {Middelafvigelse} = (\ textstyle {\ sum_ {i = 1} ^ {P } \ mid \ text {Typisk pris} - \ tekst {MA} \ mid}) \ div P \\ \ end {justeret} CCI = .015 × Gennemsnitlig afvigelse Typisk pris − MA hvor: Typisk pris = ∑i = 1P ((Høj + Lav + Luk) ÷ 3) P = Antal perioderMA = Bevægende gennemsnit Flytende gennemsnit = (∑i = 1P Typisk pris) ÷ PMean afvigelse = (∑i = 1P ∣Typisk pris − MA∣) ÷ P

Sådan beregnes CCI (Commodity Channel Index)

1. Bestem, hvor mange perioder din CCI vil analysere. 20 er almindeligt anvendt. Færre perioder resulterer i en mere ustabil indikator, mens flere perioder vil gøre det glattere. Til denne beregning antager vi 20 perioder. Juster beregningen, hvis du bruger et andet tal.
2. I et regneark skal du spore det høje, lave, lukke i 20 perioder og beregne den typiske pris.
3. Efter 20 perioder skal du beregne det bevægende gennemsnit af den typiske pris ved at summere de sidste 20 typiske priser og dividere med 20.
4. Beregn middelafvigelsen ved at trække det bevægende gennemsnit fra den typiske pris for de sidste 20 perioder. Sum de absolutte værdier (ignorere minustegn) for disse tal, og del derefter med 20.
5. Indsæt den seneste typiske pris, det bevægende gennemsnit og den gennemsnitlige afvigelse i formlen for at beregne den aktuelle CCI-aflæsning.
6. Gentag processen, når hver nye periode slutter.

Hvad fortæller Commodity Channel Index (CCI) dig ">

CCI bruges primært til at spotte nye tendenser, se efter overkøb og oversolgsniveauer og til at opdage svaghed i tendenser, når indikatoren afviger fra prisen.

Når CCI flytter fra negativt eller næsten nul-territorium til over 100, kan det indikere, at prisen starter en ny stigning. Når dette sker, kan erhvervsdrivende se efter et tilbagetrækning i pris efterfulgt af en demonstration i både pris og CCI for at signalere en købsmulighed.

Det samme koncept gælder for en nye downtrend. Når indikatoren går fra positive eller næsten nul-aflæsninger til under -100, kan en nedtrend muligvis starte. Dette er et signal om at komme ud af længe eller begynde at se på kortslutningsmuligheder.

Overkøb og oversolgt niveau er ikke fast, da indikatoren er ubundet. Derfor ser de handlende til tidligere aflæsninger på indikatoren for at få en fornemmelse af, hvor prisen vendes. For en bestand kan det have en tendens til at vende i nærheden af ​​+200 og -150. En anden vare kan have en tendens til at vende i nærheden af ​​+325 og -350. Zoom ud på diagrammet for at se masser af pris reverseringspoint og CCI-aflæsninger på disse tidspunkter.

Der er også afvigelser. Dette er, når prisen bevæger sig en vej, men indikatoren flytter en anden. Hvis prisen stiger, og CCI falder, kan dette indikere en svaghed i tendensen. Mens divergens er et dårligt handelssignal, da det kan vare længe og ikke altid resultere i en prisvending, kan det være godt at i det mindste advare den erhvervsdrivende om, at der er mulighed for en reversering. På denne måde kan de stramme stoptabsniveauer eller holde på med at tage nye handler i retning af prisudviklingen.

Forskellen mellem Commodity Channel Index (CCI) og den stokastiske oscillator

Begge disse tekniske indikatorer er oscillatorer, men de beregnes ganske forskelligt. En af de vigtigste forskelle er, at den stokastiske oscillator er bundet mellem nul og 100, mens CCI er ubegrænset. På grund af beregningsforskellene vil de give forskellige signaler på forskellige tidspunkter, såsom overkøb og oversolgt aflæsning.

Begrænsninger i brugen af ​​varekanalindekset (CCI)

Selvom CCI ofte bruges til at få øje på overkøb og oversolgte forhold, er CCI meget subjektiv i denne henseende. Indikatoren er ubundet, og derfor kan forudgående overkøb og oversolgt niveau have en lille indvirkning i fremtiden.

Indikatoren hænger også, hvilket betyder, at den til tider giver dårlige signaler. Et rally til 100 eller -100 for at signalere en ny tendens kan komme for sent, da prisen har haft sit løb og allerede begynder at korrigere. Sådanne hændelser kaldes whipsaws; et signal leveres af indikatoren, men prisen følger ikke op, efter at signalet og penge er gået tabt på handelen. Hvis det ikke er forsigtigt, kan whipsaws ofte forekomme. Derfor bruges indikatoren bedst i forbindelse med prisanalyse og andre former for teknisk analyse eller indikatorer til at hjælpe med at bekræfte eller afvise CCI-signaler. (For relateret læsning, se "Hvordan handlere bruger CCI (varekanalindeks) til handel med aktietendenser")

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Money Flow Index - MFI-definition og anvendelse Money Flow Index (MFI) er en handelsoscillator, der indeholder volumen- og prisdata. Det kan bruges til at generere handelssignaler baseret på overkøb og oversolgsniveauer samt afvigelser. mere Detrended Price Oscillator (DPO) Definition og anvendelser En detrended price oscillator er en oscillator, der striber ud prisudviklingen i et forsøg på at estimere længden af ​​priscyklusser fra top til top eller trug til truge. Indikatoren kan hjælpe med timing af handel. mere Pris for ændringsindikator - ROC-definition og anvendelse Prisen på ændring (ROC) er en teknisk indikator, der måler procentændringen mellem den seneste pris og en pris i fortiden. Det kan bruges til at hjælpe med at identificere tendenser, hjælpe med at bekræfte reverseringer og fremhæve, hvor reverseringer kan forekomme. mere Definition og anvendelse af dynamisk momentumindeks Det dynamiske momentumindeks bruges i teknisk analyse til at bestemme, om en sikkerhed er overkøbt eller oversolgt. Det kan bruges til at generere handelssignaler på trendmarkeder eller spændende markeder. mere True Strength Index (TSI) Definition og anvendelser The True styrke Index (TSI) er en teknisk momentumoscillator, der bruges til at levere handelssignaler baseret på overkøb / oversolgt niveauer, crossovers og divergens. Indikatoren er baseret på dobbeltudjævne gennemsnit af prisændringer. mere Ultimate Oscillator Definition og strategier Ultimate Oscillator er en teknisk indikator udviklet af Larry Williams til at måle et aktivs prismoment på tværs af flere tidsrammer. Det producerer køb og salg af signaler baseret på divergens. flere Partner Links