5-minutters handelsstrategi

Nogle erhvervsdrivende er ekstremt tålmodige og elsker at vente på den perfekte opsætning, mens andre er nødt til at se et skridt ske hurtigt, eller de vil opgive deres positioner. Disse utålmodige sjæle skaber perfekte momentumforhandlere, fordi de venter på, at markedet har styrke nok til at skubbe en valuta i den ønskede retning og vende tilbage på momentumet i håb om en forlængelse. Når flytningen imidlertid viser tegn på at miste styrke, vil en utålmodig momentumhandler også være den første til at springe skibet. Derfor skal en ægte momentumstrategi have solide exit-regler for at beskytte overskuddet, mens de stadig er i stand til at ride så meget af forlængelsesfarten som muligt.

I denne artikel skal vi se på strategi, der gør netop det: Momo Trade med fem minutter.

Hvad er en Momo?

Fem-minutters Momo Trade ser efter et momentum, eller "momo" brister på meget kortvarige (fem minutters) diagrammer. For det første lå de handlende på to indikatorer, hvoraf den første er det 20-periode eksponentielle glidende gennemsnit (EMA). EMA vælges i forhold til det enkle bevægende gennemsnit, fordi det lægger højere vægt på de nylige bevægelser, hvilket er nødvendigt til hurtige fartopgaver. Det bevægende gennemsnit bruges til at hjælpe med at bestemme tendensen. Den anden indikator, der skal bruges, er det bevægende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD) histogram, som hjælper os med at måle momentum. Indstillingerne for MACD-histogrammet er standardindstillingen, der er først EMA = 12, anden EMA = 26, signal EMA = 9, alt sammen ved hjælp af den lukke pris.

Denne strategi venter på en omvendt handel, men drager kun fordel af den, når momentum understøtter reverseringsbevægelsen nok til at skabe et større udvidelses burst. Positionen afsluttes i to separate segmenter; den første halvdel hjælper os med at låse gevinster og sikrer, at vi aldrig forvandler en vinder til en taber. Anden halvdel lader os forsøge at fange det, der kunne blive et meget stort skridt uden risiko, fordi stop allerede er flyttet til breakeven.

Regler for en lang handel

1. Se efter, at valutaparets handel under 20-periode EMA og MACD skal være negativ.
2. Vent på, at prisen krydser over den 20-periode EMA, og sørg derefter for, at MACD enten er i færd med at krydse fra negativ til positiv eller er krydset til et positivt område ikke længere end for fem barer siden.
3. Gå lange 10 pips over 20-periode EMA.
4. For en aggressiv handel, skal du stoppe ved svingen lavt på det fem minutters diagram. For en konservativ handel skal du placere et stop 20 pips under 20-periode EMA.
5. Sælg halvdelen af ​​positionen ved indrejsen plus det risikerede beløb; flytte stop på anden halvdel til breakeven.
6. Trail stop ved breakeven eller 20-periode EMA minus 15 pips, alt efter hvad der er højere.

Regler for en kort handel

1. Se efter, at valutaparet, der handler over 20-periode EMA og MACD, er positive.
2. Vent på, at prisen går over 20-EMA-perioden; Sørg for, at MACD enten er i færd med at krydse fra positivt til negativt eller krydses til negativt territorium for ikke længere end for fem bjælker siden.
3. Gå korte 10 pips under 20-periode EMA.
4. For en aggressiv handel skal du placere stop ved svingen højt på et fem minutters diagram. For en konservativ handel skal du placere stop 20 pips over 20-periode EMA
5. Køb tilbage halvdelen af ​​positionen ved indgangen minus det beløb, der risikeres, og flyt stop på anden halvdel til indtræden.
6. Trail stop ved lavere af breakeven eller 20-periode EMA plus 15 pips

Lange handler

Figur 1: Fem-minutters Momo-handel, EUR / USD

Kilde: FXtrek Intellichart

Vores første eksempel i figur 1 er EUR / USD den 16. marts 2006, hvor vi ser prisbevægelsen over 20-periode EMA, når MACD-histogrammet krydser over nullinjen. Selvom der var nogle få tilfælde af prisen, der forsøgte at bevæge sig over den 20-periode EMA mellem 1:30 og 2:00 EST, blev en handel ikke udløst på det tidspunkt, fordi MACD-histogrammet var under nullinjen.

Vi ventede på, at MACD-histogrammet skulle krydse nullinjen, og når det skete, blev handlen udløst kl. 1.2044. Vi går ind på 1.2046 + 10 pips = 1.2056 med et stop på 1.2046 - 20 pips = 1.2026. Vores første mål var 1.2056 + 30 pips = 1.2084. Det blev udløst cirka to og en halv time senere. Vi forlader halvdelen af ​​positionen og trail den resterende halvdel med 20-periode EMA minus 15 pips. Anden halvdel lukkes til sidst på 1.2157 kl. 21:35 EST for et samlet overskud på handelen med 65, 5 pips.

Figur 2: Fem-minutters Momo-handel, USD / JPY

Kilde: FXtrek Intellichart

Det næste eksempel, der er vist i figur 2, er USD / JPY den 21. marts 2006, når vi ser prisbevægelsen over 20-periode EMA. Som i det forrige eksempel på EUR / USD var der også et par tilfælde, hvor prisen krydsede over 20-periode EMA lige før vores indgangspunkt, men vi tog ikke handlen, fordi MACD-histogrammet var under nullinjen.

MACD vendte først, så vi ventede på, at prisen skulle krydse EMA med 10 punkter, og da den gjorde det, gik vi ind i handlen på 116, 67 (EMA lå på 116, 57).

Matematikken er lidt mere kompliceret på denne. Stop er ved 20-EMA minus 20 pips eller 116, 57 - 20 pips = 116, 37. Det første mål er post plus det risikerede beløb, eller 116, 67 + (116, 67 - 116, 37) = 116, 97. Det bliver udløst fem minutter senere. Vi forlader halvdelen af ​​positionen og trail den resterende halvdel med 20-periode EMA minus 15 pips. Anden halvdel lukkes til sidst ved 117, 07 ved 18:00 EST for et samlet gennemsnitligt overskud på handel med 35 pips. Selvom overskuddet ikke var så attraktivt som den første handel, viser diagrammet et rent og jævnt skridt, der indikerer, at prisforanstaltningen stemte godt overens med vores regler.

Korte handler

På den korte side er vores første eksempel NZD / USD den 20. marts, 2006 (figur 3). Vi ser priskrydset under 20-periode EMA, men MACD-histogrammet er stadig positivt, så vi venter på, at det krydser under nullinjen 25 minutter senere. Vores handel udløses derefter kl. 0.6294. Som det tidligere USD / JPY-eksempel er matematikken en smule rodet med denne, fordi krydset af det bevægende gennemsnit ikke forekom på samme tid som da MACD flyttede sig under nullinjen, som det gjorde i vores første EUR / USD eksempel. Som et resultat går vi ind på 0.6294.

Vores stop er 20-EMA plus 20 pips. På det tidspunkt var 20-EMA på 0.6301, så det sætter vores indgang på 0.6291 og vores stop på 0.6301 + 20pips = 0.6321. Vores første mål er indgangsprisen minus det risikerede beløb eller 0, 6291 - (0, 6321- 0, 6291) = 0, 6261. Målet bliver ramt to timer senere, og stop på anden halvdel flyttes til breakeven. Derefter fortsætter vi med at spore den anden halvdel af positionen ved 20-periode EMA plus 15 pips. Anden halvdel lukkes derefter på 0, 6262 ved 7:10 EST for et samlet overskud på handelen med 29, 5 pips.

Figur 3: Fem-minutters Momo-handel, NZD / USD

Kilde: FXtrek Intellichart

Eksemplet i figur 4 er baseret på en mulighed, der udviklede sig den 10. marts 2006 i GBP / USD. I nedenstående skema krydser prisen under EMA i 20 perioder, og vi venter i 10 minutter på, at MACD-histogrammet bevæger sig ind i negativt territorium, hvorved vi udløser vores indtastningsordre på 1.7375. Baseret på ovenstående regler sætter vi vores stop ved 20-EMA plus 20 pips eller 1.7385 + 20 = 1.7405, så snart handlen udløses. Vores første mål er indgangsprisen minus det risikerede beløb eller 1.7375 - (1.7405 - 1.7375) = 1.7345. Det udløses kort derefter.

Derefter fortsætter vi med at spore den anden halvdel af positionen ved 20-periode EMA plus 15 pips. Anden halvdel af positionen lukkes til sidst kl. 1.7268 kl. 14:35 EST for et samlet overskud på handlen med 68, 5 pips. Tilfældigt nok blev handelen også lukket på det nøjagtige øjeblik, da MACD-histogrammet flippede ind på et positivt område.

Figur 4: Fem-minutters Momo-handel, GBP / USD

Kilde: FXtrek Intellichart

Momo-handelssvigt

Som du kan se, er Momo Trade med fem minutter en ekstrem kraftig strategi til at fange momentumbaserede tilbageførsel. Det fungerer dog ikke altid, og det er vigtigt at udforske et eksempel på, hvor det fejler, og forstå hvorfor det sker.

Figur 5: Fem-minutters Momo-handel, EUR / CHF

Kilde: FXtrek Intellichart

Det sidste eksempel på Fem-minutters Momo-handel er EUR / CHF den 21. marts, 2006. I figur 5 går prisen over EMA's 20-periode, og vi venter i 20 minutter på MACD-histogrammet til at flytte ind på negativt territorium vores indgangsordre på 1.5711. Vi placerer vores stop ved 20-EMA plus 20 pips eller 1.5721 + 20 = 1.5741. Vores første mål er indgangsprisen minus det risikerede beløb eller 1.5711 - (1.5741-1.5711) = 1.5681. Prisen handler med et lavt niveau på 1.5696, som ikke er lavt nok til at nå vores trigger. Derefter fortsætter den med at vende kursen og til sidst ramme vores stop og forårsage et samlet handelstab på 30 pips.

Når du handler med Momo-strategien med fem minutter, er det vigtigste at være på vagt over for handelsområder, der er for stramme eller for brede. I stille åbningstider, hvor prisen simpelthen svinger omkring 20-EMA, kan MACD-histogrammet vende frem og tilbage og forårsage mange falske signaler. Alternativt, hvis denne strategi implementeres i en valuta, der betales med et for bredt handelsområde, kan stopet blive ramt, inden målet udløses.

Bundlinjen

Fem-minutters Momo-handel giver handlende mulighed for at tjene penge ved korte eksplosioner, samtidig med at de giver de solide exit-regler, der er nødvendige for at beskytte fortjenesten. (Yderligere oplysninger kan du se på vores Forex Walkthrough, der går fra nybegynder til avanceret.)