Variationsinflationsfaktor

DEFINITION af inflationsfaktor for variation

Variationsinflationsfaktor er et mål for mængden af ​​multicollinearity i et sæt af flere regressionsvariabler. En multiple regression bruges, når en person ønsker at teste effekten af ​​flere variabler på et bestemt resultat. Den afhængige variabel er det resultat, der håndteres af de uafhængige variabler, som er inputene i modellen. Multikollinearitet eksisterer, når der er et lineært forhold, eller sammenhæng, mellem en eller flere af de uafhængige variabler eller input. Multikollinearitet skaber et problem i den multiple regression, da eftersom inputene alle påvirker hinanden, er de faktisk ikke uafhængige, og det er vanskeligt at teste, hvor meget kombinationen af ​​de uafhængige variabler påvirker den afhængige variabel eller resultatet inden for regressionsmodellen.

For at sikre, at modellen er korrekt specificeret og fungerer korrekt, er der test, der kan køres for multikollinearitet. Variationsinflationsfaktor er et sådant måleværktøj. Brug af afvigelsesinflationsfaktorer hjælper med at identificere alvorligheden af ​​eventuelle multikollinearitetsproblemer, så modellen kan justeres. Variationsinflationsfaktor måler hvor meget adfærden (variansen) af en uafhængig variabel påvirkes eller oppustes af dens interaktion / korrelation med de andre uafhængige variabler.

BREAKING DOWN Variationsinflationsfaktor

Variationsinflationsfaktoren bruges ofte med en almindelig mindstekvadreteregression. Det måler omfanget af multicollinearty inden for modellen. Multikollinearitet reducerer en modells legitimitet og forudsigelsesevne. Variationsinflationsfaktorer tillader et hurtigt mål for, hvor meget en variabel bidrager til standardfejlen i regressionen. Når der findes betydelige multikollinearitetsproblemer, vil variansinflationsfaktoren være meget stor for de involverede variabler. Når disse variabler er identificeret, kan adskillige fremgangsmåder bruges til at eliminere eller kombinere kollinære variabler ved at løse multikollinearitetsproblemet.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Sådan fungerer den mindste kvadratmetode Metoden mindstekvadrater er en statistisk teknik til at bestemme linjen med den bedste pasform for en model, der er specificeret af en ligning med visse parametre til observerede data. mere Hvad er en fejlbetegnelse? En fejlbetegnelse er defineret som en variabel i en statistisk model, der oprettes, når modellen ikke fuldt ud repræsenterer det faktiske forhold mellem de uafhængige og afhængige variabler. mere Econometrics: Hvad det betyder, og hvordan det bruges Econometrics er anvendelsen af ​​statistiske og matematiske modeller på økonomiske data med det formål at teste teorier, hypoteser og fremtidige tendenser. mere Sådan fungerer bestemmelseskoefficienten Bestemmelseskoefficienten er et mål, der bruges i statistisk analyse til at vurdere, hvor godt en model forklarer og forudsiger fremtidige resultater. mere R-kvadrat R-kvadrat er et statistisk mål, der repræsenterer andelen af ​​variansen for en afhængig variabel, der forklares med en uafhængig variabel. mere Sådan fungerer multiple lineær regression Multiple lineær regression (MLR) er en statistisk teknik, der bruger flere forklaringsvariabler til at forudsige resultatet af en responsvariabel. flere Partner Links