Top 3 Inverse Volatility ETF'er for 2019

Inverste volatilitet ETF'er er knyttet til volatilitets futures baseret på Chicago Board Options Exchange Market Volatility Index (VIX). VIX blev introduceret som et værktøj til at måle sværhedsgraden af ​​aktiemarkedsvingninger, og den skildrer kursvolatiliteten indlejret i optionskurserne i S&P 500-indekset, der ser ud de næste 30 dage. Det er passende blevet kaldt "frygtindekset." Inverse volatilitet ETF'er giver investorer muligheden for at eje eller korte futures baseret på, hvordan VIX vil handle. Da investoren satser på fremtidig volatilitet, som er en ukendt, kan invers volatilitet ETF'er være særlig risikabelt.

2019 har været særlig ikke-flygtig, om end et par vilde handelssessioner. Som et resultat har de fleste inverse volatilitets ETF'er underpresteret markedet og lidt store tab.

Her er de toppresterende ETF'er for invers volatilitet i 2019 fra den 28. august. Vi inkluderer kun de ETF'er, der er under forvaltning af aktiver på mindst $ 200 millioner.

Inverse volatility ETF'er er væddemål på VIX-optioner, ikke selve VIX. I perioder med lav volatilitet underpresterer de i vid udstrækning det bredere marked.

1.iPath Series B S&P 500 VIX Short Term Futures ETN (VXX)

• Udsteder: Barclays Bank, PLC.
• Udgiftsforhold: 0, 89%
• Forvaltningsaktiver: $ 743, 1 mio
• 2019 afkast YTD: -41%

2.ProShares VIX Short-Term Futures ETF (VIXY)

• Udsteder: ProShares
• Udgiftsforhold: 0, 87%
• Forvaltningen af ​​aktiver: $ 249, 6 mio
• 2019 Return YTD: -38%

3.VelocityShares Daily 2x VIX kortvarig ETN (TVIX)

• Udsteder: Credit Suisse
• Udgiftsforhold: 1, 65%
• Forvaltningen af ​​aktiver: 1, 16 milliarder dollars
• 2019 Return YTD: -71%

Takeaway

Inverse volatilitet ETF'er er et godt eksempel på værdipapirer med høj risiko og høj belønning. De anbefales ikke til langtidsinvestorer på udkig efter konstant og pålidelig vækst. De bruges mest af institutionelle investorer og dygtige forhandlere til at afdække andre kortvarige positioner.