Robust
I investeringsverdenen er robust en egenskab, der beskriver en model, test eller systems evne til at udføre effektivt, mens dens variabler eller antagelser ændres. Et robust koncept fungerer uden svigt og giver positive resultater under forskellige betingelser.
Til statistik er en test robust, hvis den stadig giver indsigt i et problem på trods af at dens antagelser ændres eller krænkes. I økonomi tilskrives robusthed de finansielle markeder, der fortsætter med at fungere på trods af ændringer i markedsforholdene. Generelt er et system robust, hvis det kan håndtere variation og forblive effektivt.
Forståelse af robust
Finansielle modeller er en integreret del af driften af et selskab. Fra virksomhedsledere i store multinationale selskaber til franchiseejer af den lokale burgerrestaurant har beslutningstagere brug for rettidig information, der præsenteres for dem i en modelform, der bedst afspejler virksomhedens aktiviteter. Investorer bruger også finansielle modeller til at analysere og forudsige værdien af virksomheder for at afgøre, om de er levedygtige potentielle investeringer.
Key takeaways
- Robuste modeller leverer positive resultater på trods af ændrede markedsforhold.
- I erhvervslivet anvendes modeller ofte til at fokusere på en virksomheds grundlæggende elementer, som indtægter og indtjening.
- Finansielle modeller bruges i porteføljestyring, bygning af handelssystemer og til beregning af værdien af afledte kontrakter.
- Hvis et handelssystem ikke leverer positive resultater over forskellige tidsrammer eller under ændrede markedsforhold, er det ikke robust.
Forretningsfinansielle modeller
Forretningsøkonomiske modeller fokuserer hovedsageligt på de grundlæggende elementer i et selskab eller en virksomhed, såsom indtægter, omkostninger, overskud og andre økonomiske forhold. En model anses for at være robust, hvis dens output og prognoser er konsekvent nøjagtige, selvom en eller flere af inputvariablerne eller antagelserne drastisk ændres på grund af uforudsete omstændigheder. For eksempel kan en specifik omkostningsvariabel stige kraftigt på grund af et kraftigt fald i udbuddet som følge af en naturkatastrofe.
En anden almindeligvis uforudset situation er, når der opstår krig mellem større lande. Mange økonomiske variabler kan påvirkes på grund af krig, hvilket får modeller, der ikke er robuste til at fungere uregelmæssigt. En robust model vil fortsat give ledere og ledere effektive beslutningsværktøjer og investorer nøjagtige oplysninger, som de skal basere deres investeringsbeslutninger på.
Robuste handelsmodeller
Mens investorer analyserer et selskabs grundlæggende data for at finde værdipapirer, der er prissat under markedsværdien og derfor opfattes som en god investering, analyserer erhvervsdrivende en sikkerheds prisdata ved hjælp af teknisk analyse til at forudsige prisbevægelser, der følger af forskelle i sikkerhedsforsyningen og øjeblikket efterspørgsel.
Forhandlere, der bruger edb-handelssystemer til at analysere og handle markeder ved hjælp af teknisk analyse, gør det ved at udvikle, teste og optimere statistiske modeller baseret på anvendelsen af tekniske indikatorer til prisdata for en sikkerhed. Dette gøres typisk ved at se på historiske eller tidligere prisdata sammen med markedsindikatorer og identificere situationer, der har store sandsynligheder for succes i fremtiden.
En handelsmodel betragtes som robust, hvis den konsekvent er rentabel uanset markedsretning. Meget ofte fungerer en handelsmodel godt i en bestemt markedstilstand eller tidsperiode. Når markedsforholdene ændres, eller modellen anvendes på en anden periode eller fremtiden, mislykkes modellen imidlertid forfærdeligt, og tab realiseres. Dette er normalt et tegn på, at en handelsmodel ikke er robust.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.