Markedsdybde
Hvad er markedsdybdeMarkedsdybde er markedets evne til at opretholde relativt store markedsordrer uden at påvirke prisen på sikkerheden. Markedsdybde overvejer det samlede niveau og bredde af åbne ordrer og henviser normalt til handel inden for en individuel sikkerhed.
BREAKING NED Markedsdybde
Markedsdybde er tæt knyttet til likviditet og volumen inden for en sikkerhed, men betyder ikke, at alle aktier, der viser et stort antal handler, har god markedsdybde. På en given dag kan der være en ubalance af ordrer, der er store nok til at skabe høj volatilitet, selv for bestande med de højeste daglige mængder. Desuden er det sagt, at decimering af kryds på de store amerikanske børser øger den samlede markedsdybde, hvilket er beviset af den mindskede betydning af markeds beslutningstagere, en position, der tidligere var nødvendigt for at forhindre ubalance i ordenen.
Markedsdybde er en egenskab af de ordrer, der er indeholdt i grænseordrebogen på et givet tidspunkt. Det er det beløb, der handles for en grænseordre med en given pris (hvis det ikke er begrænset af størrelse), eller den mindst gunstige pris, der opnås ved en markedsordre med en given størrelse (eller en grænseordre, der er begrænset af størrelse og ikke pris). Selvom en ændring i pris igen kan tiltrække efterfølgende ordrer, er dette ikke inkluderet i markedsdybden, da det ikke er kendt.
For eksempel, hvis markedet for en aktie er "dybt", vil der være en tilstrækkelig mængde afventende ordrer på både bud- og anmodningssiden, hvilket forhindrer en stor ordre i at ændre prisen markant.
Dybde i markedet henviser også til antallet af aktier, der kan købes af et bestemt selskab uden at forårsage prisvurdering. Hvis bestanden er ekstremt likvid og har et stort antal købere og sælgere, vil køb af en stor del af aktier typisk ikke resultere i mærkbare aktiekursbevægelser.
Markedsdybde findes normalt i form af en elektronisk liste over købs- og salgsordrer; disse er organiseret efter prisniveau og opdateres i realtid for at afspejle den aktuelle aktivitet. Mens det til tider er tilgængelige data mod et gebyr, tilbyder de fleste handelsplatforme nu en form for markedsdybdeskærm. Dette gør det muligt for alle parter, der handler med en sikkerhed, at se en komplet liste over køb og salg ordrer, der afventer udførelse, sammen med deres størrelser - i stedet for blot de bedste.
Hvordan handlere bruger markedsdybdedata
Data om markedsdybde hjælper forhandlere med at bestemme, hvor prisen på en bestemt sikkerhed kan være på vej. For eksempel kan en erhvervsdrivende bruge markedsdybdedata til at forstå budspørgespændet for en sikkerhed sammen med det volumen, der akkumuleres over begge tal. Værdipapirer med stærk markedsdybde vil normalt have en stærk volumen og være ganske likvid, hvilket giver de handlende mulighed for at placere store ordrer uden væsentligt at påvirke markedsprisen. I mellemtiden kunne værdipapirer med dårlig dybde flyttes, hvis en købs- eller salgsordre er stor nok.
Data i dybden på dybden på markedet giver de handlende mulighed for at drage fordel af kortvarig prisvolatilitet. For eksempel, hvis et selskab bliver offentligt (begynder at handle for første gang), kan erhvervsdrivende klare sig ved en stærk købsefterspørgsel, og signalering af prisen for det nyligt offentlige firma kan fortsætte en opadgående bane.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.