Fibonacci-teknikker til rentabel handel

Fibonacci-analyse kan supercharge din markedsydelse, men du bliver nødt til at mestre et par tricks af handlen for at få maksimal udbytte af denne matematiske rækkefølge, der blev afsløret i den vestlige verden for mere end 800 år siden. Lad os tackle emnet med en hurtig primer og derefter komme til at handle med to originale strategier, der direkte tappes ind i dets skjulte magt.

Hvad er en Fibonacci-analyse?

Det munk og matematiker Leonardo de Pisa fra det 12. århundrede afslørede en logisk række af tal, der vises i hele naturen og i store kunstværker. Ukendt for den store munk passer disse Fibonacci-numre perfekt ind i vores moderne finansielle markeder, fordi de - med stor nøjagtighed beskriver - komplekse forhold mellem individuelle bølger inden for tendenser, og hvor langt markederne vil trække sig tilbage, når de vender tilbage til de tidligere handlede niveauer.

Start med 1 + 1, Fibonacci-sekvensen, hvor det første tal er 1, består af tal, der er summen af ​​sig selv og det nummer, der går foran dem. Som et resultat er 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13, 8 + 13 = 21, 13 + 21 = 34 og 21 + 34 = 55, hvilket indikerer, at 1, 2, 3 5, 8, 13, 21, 34 og 55 alle er Fibonacci-numre. Ved at opdele disse numeriske strenge afsløres gentagne forhold, der er blevet grundlaget for Fibonacci-netanalyse i swing-handel og andre markedsdiscipliner. (Se også: Tag magien ud af Fibonacci-numre .)

.386, .50 og .618 tilbagetrækninger danner den grundlæggende struktur af Fibonacci-gitter, der findes i populære markedssoftwarepakker, med .214 og .786-niveauer, der kommer i spil i perioder med højere volatilitet. Den indledende analyseteknik er enkel nok til, at markedsaktører på alle niveauer kan forstå og mestre. Placer bare gitteret over slutpunkterne på et større højt og lavt niveau i en stigning eller nedadgående tendens, og kig efter en tæt justering med de vigtigste prisomdrejninger.

Dypere markedsanalyse kræver større indsats, fordi tendenser er harmoniske fænomener, hvilket betyder, at de kan opdeles i mindre og større bølger, der viser uafhængig prisretning. F.eks. Vil en række relative op- og nedadtendenser integrere sig inden for et eller to-årigt op-trend i S&P 500 eller Dow Industrials. Vi ser denne kompleksitet tydeligst, når vi skifter højere, fra daglige til ugentlige diagrammer eller lavere, fra daglige til 60-minutters eller 15-minutters diagrammer.

Fibonacci Flush-strategien

Et enkelt Fibonacci-net på et dagligt diagram vil forbedre resultaterne, men forholdene kommer i skarpere fokus, når man undersøger to eller flere tidsrammer. Gyngehandlere, der tager det næste skridt, vil finde stor værdi i daglige og 60-minutters diagrammer, mens markedstimere vil drage fordel, når de træder tilbage og kombinerer daglige og ugentlige diagrammer. I begge tilfælde identificerer justering mellem vigtige Fib-niveauer i forskellige tidsrammer skjult support og modstand, der kan bruges til ind-, ud- og stopplacering.

I diagrammet ovenfor ser du for eksempel, at Microsoft Corporation (MSFT) -andele dunket ud et dybt lavt på $ 42, 10 i oktober og samledes i en lodret bølge, der sluttede på $ 50, 05 et par uger senere. Den efterfølgende tilbagetrækning afviklede sig på 38, 2% retracement (.382) i fire sessioner og brød sammen i et mellemrum i midten af ​​december, der landede prisen på 61, 8% (.618) Fibonacci retracement. Dette niveau markerer et omsætteligt lavt foran en skarp opsving, der sidder ved 78, 6% (0, 786) retracement. (Se mere: Sådan trækkes Fibonacci-niveauer for mere ).

Bemærk, hvordan andre kortfunktioner interagerer med de vigtigste Fibonacci-niveauer. Salg i 62% -niveauet udfylder også oktoberhullet (rød cirkel), mens de efterfølgende bounce-båse nær tre november-svinghøjder (blå linje) er på linje med 78, 6% retracement. Dette fortæller os, at Fibonacci-analyse fungerer mest effektivt, når den kombineres med andre tekniske kræfter i spil, såsom huller, bevægelige gennemsnit og let observerede højder og lavheder.

Lad os zoome ind og identificere en Fibonacci-teknik, du kan bruge til at finde poster med lav risiko, der er gået glip af mindre observante markedsaktører. Faldende pris sidder på 38% retracement i fire sessioner og suger ind et udbud af kapital på udkig efter en vending. Det nedadgående gap fælder denne skare, der rystes på samme tid, som bestanden udgør et flygtigt lavt niveau på 62%. Selvom det giver mening at købe på dette støtteniveau, er det en risikabel strategi, fordi kløften let kan dræbe hovedet og tvinge endnu en sammenbrud.

Dernæst kommer den vigtige del. Bølgen tilbage over 38% retracement genindfører support og udløser en Fibonacci Flush købe signal og forudsige, at positioner, der tages i nærheden af ​​$ 47, vil give en pålidelig fortjeneste. På samme tid er rystede aktionærer tilbageholdende med at købe tilbage til denne pris, fordi, som udtrykket siger, "en gang bidt, to gange genert." Dette sænker interessen for handlen, mens det tillader nye penge at bære risiko i et bånd med lavere volatilitet og stole på en lang observeret tendens til støtte til at holde, når de er testet, brudt og derefter genmonteret. (Se mere: Grundlæggende support og modstand for mere).

Parabola Pop-strategien

Idet der henvises til diagrammet ovenfor som et eksempel, står 78, 6% retracement niveau vagt som den sidste harmoniske barriere, før et instrument afslutter en 100% prissvingning (højere eller lavere). Dette er værdifuld information, fordi det fortæller os, at et breakout over dette niveau i en uptrend eller en neddeling i en downtrend vil strække sig hele vejen til den sidste sving højt eller lavt som et minimumsmål. At foretage matematik antyder en gratis tur for de sidste 21, 6% af rally- eller salgsbølgen.

Denne Parabola Pop-strategi fungerer meget godt på længere tidsrammer og kan endda give tidligt adgang til større breakouts og sammenbrud på vidt udbredte spørgsmål. Se som et eksempel på Facebook, Inc. (FB), efter at det toppede med $ 72, 59 i marts 2014 og indgik en korrektion, der fandt støtte i midten af ​​$ 50'erne. Det efterfølgende opspring nåede 78, 6% retracement på $ 68, 75 to måneder senere og stoppede ud, hvilket gav næsten tre uger sidelæns handling. (Se også: Fibonacci and the Golden Ratio .)

Aktien gik over harmonisk modstand den 21. juli (rød linje) og startede og afsluttede de sidste 21, 4% af 100% prissvingningen på kun fire sessioner. Derudover gav den fjerde dag et breakout over martshøjet, idet det frigav et nyt sæt købsignaler, der gav Fibonacci-fokuserede aktionærer mange rentable muligheder, herunder lade det ride, tage delvis fortjeneste eller risikere saldoen på den nye uptrend.

Facebook-breakout fremhæver en anden fordel ved Parabola Pop-strategien. Markeder har en tendens til at gå lodret ind i disse 100% -niveauer, som om en magnet trækker på prishandling. Denne paraboliske tendens kan give fremragende resultater over meget korte tidsperioder. Naturligvis er det ikke givet, fordi noget kan ske når som helst på vores moderne markeder, men endda en lille hældning mod lodret markerer en definerbar kant over konkurrencen.

Som en sidste bemærkning markerer skyderiet fra 78, 6% til 100% en fraktal tendens, der vises i alle tidsrammer, fra 15 minutter gennem månedlige diagrammer, og kan handles effektivt, uanset om du er en scalper eller markedstimer. Imidlertid er det mere sandsynligt, at intraday-afholdelsesperioder står over for handelsdrabende whipsaws og rystelser, mens størrelsen af ​​det forventede rally eller salg er ofte for lille til at kunne booke en pålidelig fortjeneste, især efter den negative indvirkning af transaktionsomkostninger. (Se mere: Introduktion til Parabolic SAR for mere ).

Bundlinjen

Når man ser markedets tendenser gennem linserne i et Fibonacci-net, gør det muligt for investorer at se større mønstre ud over øjeblikkelige opsving og nedture og kortlægge udsigterne for overskud, der måske ligger uden for synspunktet fra investorer, der er udtalt af et kortvarigt syn på tendenserne. Hvis de bruges godt, udstyrer Fibonacci-analysen værktøjet en investor med den tillid og den indsigt, der er nødvendig for at modstå rystelser, der er fremkaldt af drastiske nedture og for at drage fordel af mulighederne for at tjene på at nærme sig lodrette skift. Det kræver imidlertid en villighed til at modstå den nervøse volatilitet, der findes inden for komprimerede tidsperioder for at se de markedsbevægelser, som en Fibonacci-troende forventer, baseret på matematiske formler, der har været tidens prøve. (For yderligere læsning, se: Strategier for handel med Fibonacci-retracements .)