Dobbelt eksponentielt bevægende gennemsnit (DEMA)
Det dobbelte eksponentielle glidende gennemsnit er en teknisk indikator introduceret af Patrick Mulloy i hans artikel i januar 1994 "Udjævning af data med hurtigere bevægende gennemsnit" i teknisk analyse af magasinet Stocks & Commodities .
DEMA bruger to eksponentielle glidende gennemsnit (EMA'er) til at eliminere forsinkelse, da nogle erhvervsdrivende betragter forsinkelse som et problem. DEMA bruges på en lignende måde som traditionelle bevægelige gennemsnit (MA). Gennemsnittet hjælper med at bekræfte tendenser, når prisen er over gennemsnittet, og hjælper med at bekræfte tendenser, når prisen er under gennemsnittet. Når prisen går over gennemsnittet, der kan signalere en trendændring. Bevægelige gennemsnit bruges også til at indikere områder med støtte eller modstand.
Key takeaways
- DEMA reagerer hurtigere på prisændringer end et normalt eksponentielt glidende gennemsnit (EMA).
- DEMA kan bruges på samme måde som andre MA'er, så længe den erhvervsdrivende forstår indikatoren vil reagere hurtigere end traditionelle MA'er. Dette kan kræve en vis ændring af strategier.
- Mindre forsinkelse er ikke altid en god ting, fordi forsinkelse hjælper med at filtrere støj ud. En indikator med mindre forsinkelse er mere tilbøjelig til at reagere på støj eller små prisforvandringer uden konsekvens.
- En længerevarende tidsramme DEMA, ligesom 100 perioder, vil være langsommere at reagere end en kortere tidsramme DEMA, ligesom 20 perioder.
Formlen for det dobbelte eksponentielle bevægende gennemsnit (DEMA) er
DEMA = 2 × EMAN - EMA for EMANwhere: \ begynde {justeret} & DEMA = 2 \ gange EMA_N \ - \ EMA \ tekst {af} EMA_N \\ & \ textbf {hvor:} \\ & N = \ tekst {Se- tilbage periode} \ slutning {justeret} DEMA = 2 × EMAN - EMA af EMAN hvor:
Sådan beregnes det dobbelte eksponentielle bevægende gennemsnit (DEMA)
- Vælg en hvilken som helst tilbagetagelsesperiode, f.eks. Fem perioder, 15 perioder eller 100 perioder.
- Beregn EMA for den periode, dette er EMA (n).
- Anvend en EMA med den samme tilbagetagelsesperiode på EMA (n). Dette giver en glattet EMA.
- Multiplicer to gange EMA (n), og træk den glatte EMA ud.
Hvad fortæller det dobbelte eksponentielle bevægende gennemsnit (DEMA) ">
Selvom indikatoren kaldes et dobbelt eksponentielt bevægende gennemsnit, er ikke ligningen afhængig af at bruge en dobbelt eksponentiel udjævningsfaktor. I stedet fordobler ligningen EMA, men annullerer derefter forsinkelsen ved at trække en udjævnet EMA ud. På grund af komplikationen af ligningen kræver DEMA-beregninger flere data i forhold til lige EMA-beregninger. Imidlertid beregner moderne regneark og teknisk kortlægningspakker let DEMA'er.
DEMA'er reagerer hurtigere end traditionelle MA'er, hvilket betyder, at de mere sandsynligt vil blive brugt af daghandlere og swinghandlere. Investorer bruger måske også dem, men da mange langsigtede investorer foretrækker at være mindre aktive i de aktiver, de har traditionelle MA'er, kan de arbejde bedre.
DEMA'er bruges på samme måde som traditionelle MA'er. DEMA'er kan også bruges til at analysere styrken af en op- eller nedtrend i pris. Forhandlere kan se efter pris for at krydse DEMA, eller DEMA'er for at krydse hinanden, hvis de bruger flere DEMA'er (med forskellige tilbagetagelsesperioder). DEMA kan også give støtte eller modstand.
For det meste overvåger de handlende pris i forhold til DEMA for at vurdere trendretningen og trendstyrken. Når prisen er over DEMA, og DEMA stiger, hjælper det med at bekræfte en stigning. Når prisen er under DEMA, og DEMA falder, hjælper det med at bekræfte en nedtrend.
Baseret på ovenstående, hvis prisen bevæger sig over DEMA nedenunder, der kunne signalere, at nedtrenden er forbi, og prisen begynder at stige. Hvis prisen falder under DEMA ovenfra, kan det signalere, at uptrend er forbi, og lavere priser kommer frem.
Forhandlere kunne også to (eller flere) DEMA'er med forskellige tilbagetagelsesperioder på deres diagram. Handelssignaler kunne genereres, når disse linjer krydser. For eksempel kan en erhvervsdrivende købe, når en 20-periode DEMA krydser over en 50-periode DEMA. De vil sælge, når 20-perioden går tilbage under 50-perioden. Dette er et forenklet eksempel, men en DEMA-crossover er en anden taktik, som handlende kan bruge.
Endelig kan forhandlere bruge DEMA til at markere potentielle støtte- og modstandsområder. Da DEMA reagerer hurtigt, er dette muligvis ikke altid effektivt. Hvis du ser en DEMA eller et hvilket som helst bevægende gennemsnit som potentiel støtte eller modstand, er det vigtigt at sikre dig, at MA faktisk har givet støtte eller modstand i fortiden. Hvis MA ikke har tjent denne funktion tidligere, er det sandsynligvis ikke i fremtiden.
Forskellen mellem det dobbelte eksponentielle bevægende gennemsnit (DEMA) og det tredobbelte eksponentielle bevægende gennemsnit (TEMA)
Som navnene antyder, inkluderer dobbelt EMA EMA for en EMA. Triple EMA har en endnu mere kompleks beregning, der involverer en EMA af en EMA fra en EMA. Målet er stadig at reducere forsinkelsen, og den tredobbelte EMA har endnu mindre forsinkelse end den dobbelte EMA.
Begrænsninger af det dobbelte eksponentielle bevægende gennemsnit (DEMA)
Gennemsnit i bevægelse har en tendens til at fungere godt på tendensmarkeder, men giver kun lidt indsigt, når prisen er hakket eller rækkevidde. I sådanne tidspunkter vil prisen ofte krydse frem og tilbage over MA eller DEMA. De kortvarige prisændringer vil sandsynligvis ikke resultere i rentable handelssignaler.
Nedsættelse af forsinkelse kan være godt under nogle omstændigheder, som når en faktisk prisvending opstår. Den reducerede forsinkelse får den erhvervsdrivende hurtigere ud, hvilket reducerer deres tab. Alligevel kan reduceret forsinkelse også resultere i overtræning. Dette er, når en indikator giver for mange signaler. F.eks. Fortæller indikatoren en erhvervsdrivende om at sælge, når prisen kun foretager en mindre bevægelse imod dem. Den erhvervsdrivende sælger kun for at se, at prisen fortsætter i deres oprindelige retning. Nogle gange er forsinkelsen god, og nogle gange er den ikke det. Det afhænger af, hvad den erhvervsdrivende vil have af en indikator. Det er op til den erhvervsdrivende at finde en balance og bestemme, hvor meget forsinkelse der fungerer for dem.
DEMA bruges bedst i forbindelse med andre former for analyse, såsom prishandlingsanalyse, grundlæggende analyse og andre tekniske indikatorer.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.