Avanceret intern bedømmelsesbaseret (AIRB)

En avanceret intern ratingbaseret tilgang (AIRB) til kreditrisikomåling, der anmoder om, at alle risikokomponenter beregnes internt i en finansiel institution. Avanceret intern ratingbaseret (AIRB) kan hjælpe en institution med at reducere sine kapitalkrav og kreditrisiko.

Ud over de grundlæggende estimater for intern rating (IRB) -tilgang giver AIRB-fremgangsmåden bankerne mulighed for selv at estimere flere risikokomponenter, såsom tab givet misligholdelse (LGD) og eksponering ved standard (EAD). Tilsynsmyndighederne vurderer normalt disse.

Opdeling af avanceret intern ratingbaseret (AIRB)

Implementering af AIRB-metoden er et trin i processen med at blive en Basel II-kompatibel institution. Imidlertid kan en institution kun implementere AIRB-metoden, hvis de overholder visse tilsynsstandarder, der er beskrevet i Basel II-overenskomsten.

Basel II er et sæt internationale bankbestemmelser, der blev udstedt af Basel-udvalget for banktilsyn i juli 2006, som udvider de, der er beskrevet i Basel I. Disse regler gav ensartede regler og retningslinjer for at niveauer det internationale bankområde. Basel II udvidede reglerne for minimumskapitalkrav, der er oprettet under Basel I, udgav en ramme for lovgivningsmæssig gennemgang og opstiller oplysningskrav til vurdering af kapitaldækning. Basel II inkorporerer også kreditrisiko for institutionelle aktiver.

Avanceret internt vurderingsbaseret (AIRB) system og empiriske modeller

AIRB-metoden giver bankerne mulighed for selv at estimere mange interne risikokomponenter. Mens de empiriske modeller blandt institutionerne varierer, er et eksempel Jarrow-Turnbull-modellen. Jarrow-Turnbull-modellen, der oprindeligt blev udviklet og udgivet af Robert A. Jarrow (Kamakura Corporation og Cornell University) sammen med Stuart Turnbull (University of Houston), er en "reduceret form" kreditmodel. Kreditmodeller med nedsat form fokuserer på at beskrive konkurs som en statistisk proces i modsætning til en mikroøkonomisk model for virksomhedens kapitalstruktur. (Den sidstnævnte proces danner grundlaget for fælles "strukturelle kreditmodeller.") Jarrow-Turnbull-modellen anvender en tilfældig renteramme. Finansielle institutioner arbejder ofte med både strukturelle kreditmodeller og Jarrow-Turnbull, når de fastlægger risikoen for misligholdelse.

Avancerede interne vurderingsbaserede systemer hjælper også banker med at bestemme tab givet standard (LGD) og eksponering som standard (EAD). Tab, der gives standard er det beløb, der skal gå tabt i tilfælde af en låntagers misligholdelse; mens eksponering ved standard (EAD) er den samlede værdi, som en bank udsættes for på tidspunktet for nævnte standard.

Avanceret internt vurderingsbaseret (AIRB) system og kapitalkrav

Indstillet af regulerende agenturer, såsom Bank for International Settlements, Federal Deposit Insurance Corporation og Federal Reserve Board, indstiller kapitalkrav, hvorvidt likviditeten skal holdes for et bestemt aktivniveau ved mange finansielle institutioner. De sikrer også, at banker og deponeringsinstitutioner har kapital nok til både at opretholde driftsunderskud og hædre udtræk. AIRB kan hjælpe finansielle institutioner med at bestemme disse niveauer.

Relaterede vilkår

Eksponering mod standard (EAD): Sådan beregnes din risiko som långiver Eksponering som standard (EAD) er den samlede værdi, som en bank er udsat for på tidspunktet for lånets misligholdelse. mere Tab givet misligholdelse (LGD) Tab givet misligholdelse (LGD) er det beløb, en bank eller anden finansiel institution mister, når en låntager misligholder et lån, afbildet som en procentdel af den samlede eksponering. mere Definition af Jarrow Turnbull-model Jarrow Turnbull-modellen er en metode til nedsættelse af kreditrisikopriser, der anvender dynamisk analyse af rentesatser til at beregne default sandsynlighed. mere Basel Accord Basel Accord er et sæt af aftaler om bankbestemmelser vedrørende kapitalrisiko, markedsrisiko og operationel risiko. mere Basel II Basel II er et sæt bankbestemmelser, der er udarbejdet af Basel-udvalget for banktilsyn, der regulerer finansiering og bankvirksomhed internationalt. mere Basel I Oversigt Basel I er et sæt bankbestemmelser, der er fastlagt af BCBS, og som opstiller minimumskapitalkravene for finansielle institutioner designet til at begrænse kreditrisikoen. flere Partner Links