Win / Tab Ratio Definition

Hvad er vind / tab forholdet?

Vind / tab-forholdet er forholdet mellem det samlede antal vindende handler og antallet af tabende handler. Det tager ikke højde for, hvor meget der blev vundet eller tabt, men blot hvis de var vindere eller tabere.

Formlen for vinde / tab forhold er

Vind / tab-forhold = WinsLosses \ text {Win / loss ratio} = \ frac {\ text {Wins}} {\ text {Tab}} Win / tab ratio = LossesWins

Vind / tab-forholdet kan også angives som vindende handler: at miste handler. Vind / tab-forholdet er også kendt som "succes-forholdet."

Hvad fortæller gevinst / tab forholdet?

Vind / tab-forholdet bruges mest af daghandlere til at vurdere deres daglige gevinster og tab ved handel. Det bruges med win-rate, det vil sige antallet af handler, der er vundet ud af den samlede handel, til at bestemme sandsynligheden for en erhvervs succes. Et vind / tab-forhold over 1, 0 eller en gevinst over 50% er normalt gunstigt.

Key takeaways

• Vind / tab eller succes-forholdet er en erhvervsdrivendes antal vindende handler i forhold til antallet af tabende handler.
• Med andre ord fortæller gevinst / tab-forholdet, hvor mange gange en erhvervsdrivende vil have succesrige handler med at tjene penge i forhold til hvor mange gange han vil tabe penge i sine handler.
• Gevinst / tab-forholdet, der bruges sammen med vind-forholdet (vinder / samlede handler), kan bruges i Kelly Criterion-formlen til at beregne den maksimale procentdel af en erhvervs konto skal risikeres for enhver handel.

Eksempel på, hvordan man bruger vind / tab-forholdet

Antag, at du har foretaget 30 handler, hvoraf 12 var vindere og 18 tabere. Dette vil gøre dit vind / tab-forhold 12/18, hvilket reduceres til 2/3 eller 2: 3. I procentuelt format er gevinst / tabsraten 12/18 = 2/3 = 0, 67, hvilket betyder, at du mister 67% af tiden. Hvis du bruger dit samlede antal handler (30), vil din win-rate eller din sandsynlighed for succes være 12/30 = 40%.

Vind / tab-forholdet bruges til at beregne risiko / belønningsprocent, som er en fortjenestepotentiale i en handel i forhold til dens tabspotentiale. Overskudspotentialet i en handel bestemmes af forskellen mellem indgangsprisen og den målrettede udgangspris, hvorpå der vil blive opnået en fortjeneste. Handlen udføres ved hjælp af en stop-loss ordre, der er indstillet til den målte udgangspris, og fortjenesten bestemmes af forskellen mellem indgangspunktet og stop-loss-prisen.

For eksempel køber en erhvervsdrivende 100 aktier i et selskab for $ 5, 50 og placerer et stoptab på $ 5, 00. Den erhvervsdrivende afgiver også en ordregrænseordre for at udføre, når prisen rammer $ 6, 50. Risikoen for handelen er $ 5, 50 - $ 5, 00 = $ 0, 50, og den potentielle fortjeneste er $ 6, 50 - $ 5, 50 = $ 1, 00. Den erhvervsdrivende er således villig til at risikere $ 0, 50 pr. Aktie for at få et overskud på $ 1, 00 pr. Aktie efter at have lukket positionen.

Risiko / belønningsgraden er $ 0, 50 / $ 1, 00 = 0, 5. I dette tilfælde er den erhvervsdrivendes risiko halvdelen af ​​hans potentielle udbetaling. Hvis forholdet er større end 1, 0, betyder det, at risikoen er større end overskudspotentialet i handelen. Hvis forholdet er mindre end 1, 0, er profitpotentialet større end risikoen.

At have en høj gevinstfrekvens betyder ikke nødvendigvis, at en erhvervsdrivende vil være succesrig eller endda rentabel, da en høj gevinstfrekvens betyder lidt, hvis risikobelønningen er meget høj, og et højt risikobelønningsforhold muligvis ikke betyder meget, hvis vindraten er meget lav.

Begrænsning af anvendelse af vind / tab forholdet

Selvom vinde / tab-forholdet bruges til at bestemme succesrate og sandsynlighed for fremtidig succes for aktiehandlere, er det ikke særlig nyttigt på egen hånd, fordi det ikke tager højde for den monetære værdi, der er vundet eller tabt i hver handel.

For eksempel betyder et vinde / tab-forhold på 2: 1, at den erhvervsdrivende har dobbelt så mange vindende handler som at tabe. Det lyder godt, men hvis de tabende handler har dollartab tre gange så store som dollargevinsten for de vindende handler, har den erhvervsdrivende en tabende strategi.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Inde i risiko / belønningsgraden Risiko / belønningsprocenten bruges af mange investorer til at sammenligne det forventede afkast af en investering med mængden af ​​risiko, der er foretaget for at fange disse afkast. Dette beregnes matematisk ved at dele det beløb, han eller hun vil tabe, hvis prisen bevæger sig i en uventet retning. mere Definition af Forex scalping Forex scalping er en metode til handel, hvor den erhvervsdrivende typisk foretager flere handler hver dag og prøver at drage fordel af små prisbevægelser. mere Definition af kort salg Kort salg sker, når en investor låner en sikkerhed, sælger den på det åbne marked og forventer at købe den senere for mindre penge. mere Resultat / Tab Ratio Profit / tab er det forhold, der fungerer som et scorecard for en aktiv erhvervsdrivende, hvis primære mål er maksimale handelsgevinster. mere Forstå Kelly-kriteriet I sandsynlighedsteori og valg af portefølje hjælper Kelly-kriterieformlen med at bestemme den optimale størrelse af indsatser for at maksimere formue over tid. mere Gældsforhold Gældskvoten er en økonomisk ratio, der måler omfanget af en virksomheds gearing. flere Partner Links