Prisændringsindikator - ROC-definition og anvendelser
Prisen for ændring (ROC) er en momentum-baseret teknisk indikator, der måler den procentvise prisændring mellem den aktuelle pris og prisen for et vist antal perioder siden. ROC-indikatoren er plottet mod nul, hvor indikatoren bevæger sig opad til positivt territorium, hvis prisændringerne er opad, og bevæger sig ind i negativt territorium, hvis prisændringerne er på nedsiden.
Indikatoren kan bruges til at opdage afvigelser, overkøb og oversolgt forhold og centerline crossovers.
Key takeaways
- Prisen for ændring (ROC) -oscillator er ubegrænset over nul. Dette skyldes, at dets værdi er baseret på prisændringer, som kan udvides på ubestemt tid.
- En stigende ROC bekræfter typisk en stigning. Men dette kan være vildledende, da indikatoren kun sammenligner den aktuelle pris med prisen for N dage siden.
- Et faldende ROC angiver, at den aktuelle pris er under prisen for N dage siden. Dette hjælper normalt med at bekræfte en nedadgående tendens, men er ikke altid nøjagtig.
- En ROC-aflæsning over nul er typisk forbundet med en bullish bias.
- En ROC-aflæsning under nul er typisk forbundet med en bearish bias.
- Når prisen konsolideres, vil ROC svæve tæt på nul. I dette tilfælde er det vigtigt, at erhvervsdrivende følger den samlede prisudvikling, da ROC vil give lidt indsigt bortset fra at bekræfte konsolideringen.
- Overkøb og oversolgt niveau er ikke fastlagt på ROC, snarere hvert aktiv genererer sine egne ekstreme niveauer. Forhandlere kan se, hvad disse niveauer er ved at se på tidligere aflæsninger og notere de ekstreme niveauer ROC og nået, før prisen vendte tilbage.
Formlen for prisændringsindikator (ROC) er:
ROC = (Lukning af Pricep − Lukning af Pricep − nLukning af Pricep − n) × 100 hvor: Lukning af Pricep = Lukningspris for den seneste periode Lukning af Pricep − n = Lukningspris n perioder foran den seneste periode \ begynde {justeret} & \ tekst {ROC} = \ venstre (\ frac {\ text {Lukningspris} _p - \ tekst {Lukningspris} _ {p - n}} {\ tekst {Lukningspris} _ {p - n}} \ højre) \ gange 100 \\ & \ textbf {hvor:} \\ & \ text {Lukningspris} _p = \ tekst {Lukningspris for den seneste periode} \\ & \ tekst {Lukningspris} _ {p - n} = \ tekst {Lukningspris \ textit {n} perioder før} \\ & \ tekst {seneste periode} \\ \ slutt {justeret} ROC = (Lukning af pricep − n Lukning af pricep −Lukning af pricep − n) × 100 hvor: lukker Pricep = Lukningspris for den seneste periode Lukning Pricep − n = Lukningsprisen n perioder først og fremmest den seneste periode
Sådan beregnes indikatoren for prisændring (ROC)
Det vigtigste trin i beregningen af ROC er at vælge "n" -værdien. Kortvarige forhandlere kan vælge en lille n-værdi, såsom ni. Langsigtede investorer kan vælge en værdi som 200. N-værdien er, hvor mange perioder siden den aktuelle pris sammenlignes med. Mindre værdier vil se ROC reagere hurtigere på prisændringer, men det kan også betyde flere falske signaler. En større værdi betyder, at ROC reagerer langsommere, men signalerne kan være mere meningsfulde, når de forekommer.
- Vælg en n-værdi. Det kan være noget som 12, 25 eller 200. Kortvarige erhvervsdrivende handler typisk et mindre antal, mens investorer på længere sigt bruger et større antal.
- Find den seneste periodes slutkurs.
- Find periodens tætte pris fra n perioder siden.
- Sæt priserne fra trin to og tre i ROC-formlen.
- Når hver periode slutter, beregnes den nye ROC-værdi.
Hvad fortæller prisindikatoren for ændring (ROC) dig ">
Prisændringshastigheden (ROC) klassificeres som en momentum eller hastighedsindikator, fordi den måler styrken af prismomentumet med ændringshastigheden. For eksempel, hvis en aktiekurs ved handelens slutning i dag er $ 10, og den lukkende kurs fem handelsdage tidligere var $ 7, er den fem-dages ROC 42, 85, beregnet som
((10−7) ÷ 7) × 100 = 42, 85 \ begynde {justeret} & ((10 - 7) \ div 7) \ gange 100 = 42, 85 \\ \ slutning {justeret} ((10−7) ÷ 7) × 100 = 42, 85
Som de fleste momentumoscillatorer vises ROC på et diagram i et separat vindue under prisoversigten. ROC er afbildet mod en nullinie, der differentierer positive og negative værdier. Positive værdier indikerer opadgående købetryk eller momentum, mens negative værdier under nul indikerer salgstrykket eller nedadgående momentum. At øge værdier i enten retning, positiv eller negativ, indikerer stigende momentum og bevæger sig tilbage mod nul indikerer aftagende momentum.
Nul-line crossovers kan bruges til at signalere trendændringer. Afhængig af den anvendte n-værdi kan dette signal komme tidligt i en trendændring (lille n-værdi) eller meget sent i en trendændring (større n-værdi). ROC er tilbøjelig til whipsaws, især omkring nullinjen. Derfor bruges dette signal generelt ikke til handelsformål, men snarere blot for at advare de handlende om, at en trendændring kan være i gang.
Overkøb og oversolgsniveauer bruges også. Disse niveauer er ikke faste, men varierer afhængigt af det aktiv, der handles. Forhandlere ser for at se, hvilke ROC-værdier, der førte til prisvendringer i fortiden. Ofte finder de handlende både positive og negative værdier, hvor prisen reverseres med en vis regelmæssighed. Når ROC når disse ekstreme aflæsninger igen, vil erhvervsdrivende være på høj opmærksomhed og se på, at prisen begynder at vende for at bekræfte ROC-signalet. Med ROC-signalet på plads og prisen, der vendes for at bekræfte ROC-signalet, kan en handel overvejes.
ROC bruges også ofte som en divergensindikator, der signaliserer en mulig kommende trendændring. Afvigelse sker, når prisen på en bestand eller et andet aktiv bevæger sig i en retning, mens dens ROC bevæger sig i den modsatte retning. For eksempel, hvis en aktiekurs stiger over et tidsrum, mens ROC gradvis bevæger sig lavere, indikerer ROC en bearish afvigelse fra pris, som signaliserer en mulig tendensændring til ulempen. Det samme koncept gælder, hvis prisen går ned og ROC bevæger sig højere. Dette kunne signalere en prisbevægelse opad. Divergens er et notorisk dårligt timingsignal, da en afvigelse kan vare længe og ikke altid resultere i en prisvending.
Forskellen mellem prisændringsgraden (ROC) og momentumindikatoren
De to indikatorer er meget ens og giver lignende resultater, hvis du bruger den samme n-værdi i hver indikator. Den primære forskel er, at ROC dividerer forskellen mellem den aktuelle pris og prisen for n perioder siden med prisen for n perioder siden. Dette gør det til en procentdel. De fleste beregninger for momentumindikatoren gør ikke dette. I stedet multipliceres forskellen i pris simpelthen med 100, eller den nuværende pris divideres med prisen for n perioder siden og ganges derefter med 100. Begge disse indikatorer ender med at fortælle lignende historier, skønt nogle erhvervsdrivende marginalt foretrækker den ene frem for den anden som de kan give lidt forskellige aflæsninger.
Begrænsning af brugen af prisændringsindikator (ROC) -indikator
Et potentielt problem med at bruge ROC-indikatoren er, at dens beregning giver samme vægt til den seneste pris og prisen fra n perioder siden, på trods af det faktum, at nogle tekniske analytikere betragter nyere prisforanstaltninger som mere vigtige ved fastlæggelsen af den sandsynlige fremtidige pris bevægelse.
Indikatoren er også tilbøjelig til piskesave, især omkring nullinjen. Dette skyldes, at når prisen konsoliderer, skifter prisændringerne, hvilket flytter indikatoren mod nul. Sådanne tider kan resultere i flere falske signaler for trendhandler, men hjælper med til at bekræfte priskonsolideringen.
Mens indikatoren kan bruges til divergenssignaler, forekommer signalerne ofte alt for tidligt. Når ROC begynder at afvige, kan prisen stadig køre i tendensretningen i nogen tid. Derfor bør afvigelse ikke udføres som et handelssignal, men kan bruges til at hjælpe med at bekræfte en handel, hvis der er andre reverseringssignaler fra andre indikatorer og analysemetoder.
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.