Vælg de rigtige indstillinger på din stokastiske oscillator (SPY, AAL)

Stochastics-oscillatoren, der blev udviklet af George Lane i 1950'erne, sporer udviklingen i køb og salg af pres og identificerer cyklusomdrejninger, der skifter magt mellem tyr og bjørne. Få forhandlere drager fordel af dette forudsigelsesværktøj, fordi de ikke forstår, hvordan man bedst kan kombinere specifikke strategier og afholdelsesperioder. Det er en nem løsning, som du vil se i denne hurtige primer om Stochastics-indstillinger og fortolkning. (Se også: En introduktion til oscillatorer ).

Stokastik konstruktion

Den moderne oscillator eller "Full Stochastics" kombinerer elementer i Lane's "langsomme stokastik" og "hurtige stokastik" i tre variabler, der kontrollerer tilbagevendende perioder og omfanget af udjævning af data. (For at lære mere skal du læse: Hvad er forskellen mellem hurtig og langsom stokastik? )

• Hurtig K% - måler slutkursen sammenlignet med specificerede tilbagetagelsesperioder.
• Fuld K% eller K% bremser hurtigt K% med et simpelt bevægende gennemsnit (SMA).
• Fuld D% eller D% tilføjer et andet udjævningsgennemsnit.

• Lavere hurtige K%, K% og D% variabler = en kortere tilbagetagelsesperiode med mindre udjævning
• Højere hurtige K%, K% og D% variabler = en længerevarende tilbagetagelsesperiode med større udjævning

Valg af de bedste indstillinger

Vælg de mest effektive variabler til din handelsstil ved at beslutte, hvor meget støj du er villig til at acceptere med dataene. Forstå, at uanset hvad du vælger, jo mere oplevelse har du med indikatoren vil forbedre din genkendelse af pålidelige signaler. Kortsigtede markedsaktører har en tendens til at vælge lave indstillinger for alle variabler, fordi det giver dem tidligere signaler i det meget konkurrencedygtige markedsmarked for intradag. Langsigtede timere på markedet har en tendens til at vælge høje indstillinger for alle variabler, fordi den stærkt udjævne produktion kun reagerer på store ændringer i prisforanstaltningen. (For relateret læsning, se: Stochastics: En nøjagtig indikator for køb og salg ).

SPDR S&P 500 Trust (SPY) viser forskellige Stochastics-fodaftryk, afhængigt af variabler. Cyklusomdrejninger forekommer, når den hurtige linje krydser den langsomme linje efter at have nået overkøbt eller oversolgt niveau. (Som beskrevet i: Brug ugentlige stokastikker til at tidsstyrke markedet effektivt ). De lydhøre 5, 3, 3-indstillingsflip køber og sælger cykler ofte, ofte uden at linjerne når overkøbt eller oversolgt niveau. Indstillingen mellem mellemområdet 21, 7, 7 ser tilbage på en længere periode, men fortsætter med at udjævne på relativt lave niveauer, hvilket giver bredere svingninger, der genererer færre købs- og salgssignaler. Den langsigtede indstilling på 21, 14, 14 tager et kæmpe skridt tilbage, signalcyklussen drejer sjældent og kun i nærheden af ​​de vigtigste vendepunkt på markedet.

Kortere sigtvariabler fremkalder tidligere signaler med højere støjniveauer, mens længerevarende variabler fremkalder senere signaler med lavere støjniveauer, undtagen ved større markedssvingninger, når tidsrammer er tilbøjelige til at stille op, hvilket udløser identisk-tidsstyrede signaler over større input. Du kan se dette ske ved Oktober-lavet, hvor det blå rektangel fremhæver bullish crossovers på alle tre versioner af indikatoren. Disse store cyklusoverganger fortæller os, at indstillinger er mindre vigtige ved større vendepunkter end vores dygtighed til at filtrere støjniveauer og reagere på nye cykler. Fra et logistisk synspunkt betyder dette ofte at lukke tendensen efter positioner og udføre falmningsstrategier, der køber tilbageslag eller sælger stævner. (Se mere: Hvad er de bedste indikatorer til at identificere overkøb og oversolgt lagre ">

Stokastik og mønsteranalyse

Stochastics behøver ikke at nå ekstreme niveauer for at fremkalde pålidelige signaler, især når prismønsteret viser naturlige barrierer. Mens de mest dybe drejninger forventes ved overkøbt eller oversolgt niveau, kan kryds i midten af ​​panelet være tillid, så længe bemærkelsesværdige støtte- eller modstandsniveauer stiller op. Bevægende gennemsnit, huller, trendlinjer eller tilbagetrækninger i Fibonacci vil ofte blande sig ind, forkorte en cykluss varighed og vende magten til den anden side. Dette fremhæver vigtigheden af ​​at læse prismønsteret på samme tid, som du fortolker indikatoren. (Hvis du vil vide mere, skal du læse: Introduktion til teknisk analyse Prismønstre ).

American Airlines Group (AAL) gik over den 50-dages EMA efter et ustabilt fald og slog sig ned ved ny support (1), hvilket tvang indikatoren til at vende højere, før det nåede til oversolgsniveauet. Det brød ud over en 2-måneders trendlinie og trak tilbage (2), hvilket udløste en bullish crossover midt på panelet. Den efterfølgende rally vendte ved 44, hvilket gav en tilbagetrækning, der finder støtte ved den 50-dages EMA (3), der udløste en tredje bullish sving over oversolgt linje. (Se også: Strategier og applikationer bag 50-dages EMA ).

Bundlinjen

Mange erhvervsdrivende undlader at benytte sig af Stochastics-kraften, fordi de er forvirrede over at få de rigtige indstillinger for deres markedsstrategier. Disse nyttige tip vil afhjælpe denne frygt og hjælpe med at frigøre mere potentiale.