Stochastics: en nøjagtig indikator for købe og sælge

I slutningen af ​​1950'erne udviklede George Lane stokastik, en indikator, der måler forholdet mellem et emissions slutkurs og dets prisinterval over en forudbestemt periode.

Fjorten er det matematiske nummer, der bruges i tidsindstillingen. Afhængig af teknikerens mål, kan det repræsentere dage, uger eller måneder. Chartisten ønsker måske at undersøge en hel sektor. For en langsigtet betragtning af en sektor, vil chartisten begynde med at se på 14 måneder af hele brancheens handelsområde.

Pris handling

Stochastics er en foretrukken teknisk indikator, fordi den er let at forstå og har en høj grad af nøjagtighed. Det bruges til at vise, når en bestand er flyttet til en overkøbt eller oversolgt position.

Forudsætningen for stochastics er, at når en aktie udvikler sig opad, har dens slutkurs en tendens til at handle i den høje ende af dagens rækkevidde eller prisaktion. Prishandling refererer til det prisinterval, som en aktie handler med under den daglige session. For eksempel, hvis en aktie åbnede til $ 10, handles så lavt som $ 9, 75 og så højt som $ 10, 75, og derefter lukket ved $ 10, 50 for dagen, ville prishandlingen eller intervallet være mellem $ 9, 75 (dagens lave) og $ 10, 75 (den høje dagens). Omvendt, hvis prisen har en nedadgående bevægelse, har lukningskursen en tendens til at handle på eller nær det lave interval på dagens handelssession.

Relativ styrkeindeks

Jack D. Schwager, medstifter af Fund Seeder og forfatter af flere bøger om teknisk analyse, bruger udtrykket "normaliseret" til at beskrive stokastiske oscillatorer, der har forudbestemte grænser, både på høje og lave sider. Et eksempel på en sådan oscillator er det relative styrkeindeks (RSI) - en populær momentumindikator, der bruges i teknisk analyse - som har et område fra 0 til 100. Det sættes normalt til enten 20 til 80-området eller 30 til 70-området . Uanset om du ser på en sektor eller et individuelt problem, kan det være meget fordelagtigt at bruge stochastics og RSI i forbindelse med hinanden.

Stochastics: en nøjagtig indikator for købe og sælge

Formel

Stochastics måles med K-linjen og D-linjen. Men det er D-linjen, som vi følger nøje, for den vil indikere alle større signaler i diagrammet. Matematisk ser K-linjen sådan ud:

K = 100 [(C − L5close) ÷ (H5 − L5)] hvor: C = den seneste slutkursL5 = den lave af de fem foregående udgaver sessioner H5 = den højeste pris, der handles i den samme fem-dages periode \ begynde {justeret} & K = 100 [(C-L5close) \ div (H5-L5)] \\ & \ textbf {hvor:} \\ & C = \ text {den seneste lukkepris} \\ & L5 = \ text {det laveste af fem forrige} \\ & \ tekst {handelssessioner} \\ & H5 = \ tekst {den højeste pris, der handles i løbet af} \\ & \ tekst {den samme fem-dages periode} \\ \ ende {justeret} K = 100 [ (C − L5close) ÷ (H5 − L5)] hvor: C = den seneste lukningskursL5 = den lave af de fem foregående prissessioner H5 = den højeste pris, der handles i samme fem-dages periode

Formlen for den mere vigtige D-linje ser sådan ud:

D = 100 (H3 ÷ L3) hvor: H3 = den højeste af de tre foregående handelssessioner L3 = den laveste pris, der handles i den samme tre-dages periode \ begynde {justeret} & \ tekst {D} = 100 (H3 \ div L3) \\ & \ textbf {hvor:} \\ & H3 = \ tekst {den højeste af de tre foregående handelssessioner} \\ & L3 = \ tekst {den laveste pris, der handles i løbet af} \\ & \ text {samme tre- dag periode} \\ \ slutning {line} D = 100 (H3 ÷ L3) hvor: H3 = den højeste af de tre foregående handelssessioner L3 = den laveste pris, der handles i den samme tre-dages periode

Vi viser dig disse formler kun for interessens skyld. Dagens kortlægningssoftware gør alle beregningerne, hvilket gør hele den tekniske analyseproces så meget lettere og dermed mere spændende for den gennemsnitlige investor.

Læsning af diagrammet

K-linjen er hurtigere end D-linjen - den langsommere af de to. Investoren er nødt til at se, når D-linjen og udstedelsens pris begynder at ændre sig og flytte til enten overkøbt (over 80 linjen) eller oversolgt (under 20 linien) positioner. Investoren skal overveje at sælge aktien, når indikatoren bevæger sig over 80-niveauet. Omvendt skal investoren overveje at købe et emne, der er under 20-linjen og begynder at vokse op med øget volumen.

I årenes løb har mange artikler undersøgt "justering" af denne indikator. Men nye investorer bør koncentrere sig om det grundlæggende i stochastics.

Kilde: TradeStation

I oversigten over eBay ovenfor præsenterede en række klare købsmuligheder sig i løbet af foråret og sommermånederne 2001. Der er også et antal sælgeindikatorer, der ville have vakt opmærksomheden fra kortsigtede forhandlere. Det stærke købsignal i begyndelsen af ​​april ville have givet både investorer og forhandlere en god 12-dages løb, der spænder fra midten af ​​$ 30 til midten af ​​$ 50 området.

Bundlinjen

Stochastics er en favoritindikator for nogle teknikere på grund af nøjagtigheden af ​​dens fund. Det opfattes let af erfarne veteraner og nye teknikere, og det har en tendens til at hjælpe alle investorer med at træffe gode indgangs- og exitbeslutninger om deres beholdning. (Læs mere om "Undersøgelse af oscillatorer og indikatorer: Stokastisk oscillator" for mere indsigt.)