Vigtigste » algoritmisk handel » Følelsesindikator

Følelsesindikator

algoritmisk handel : Følelsesindikator
Hvad er en følelsesindikator?

En følelsesindikator henviser til en grafisk eller numerisk indikator, der er designet til at vise, hvordan en gruppe føler for markedet eller økonomien. En følelsesindikator søger at kvantificere, hvordan aktuelle overbevisninger og positioner påvirker fremtidig adfærd. Setningsindikatorer viser, hvor bullish eller bearish en gruppe mennesker er, hvilket kan hjælpe med at forudsige denne gruppes fremtidige adfærd, ofte på en kontrarisk måde. For eksempel, når investorer er ekstremt bearish, er det ofte et modsat signal til sentimentindikatorhandlere om, at markedspriser snart kunne begynde at stige højere.

Key takeaways

  • Der er mange forskellige typer af følelsesindikatorer, såsom forbrugeradfærd og tro, og investoradfærd og tro.
  • Ekstreme aflæsninger på en stemningsindikator får nogle erhvervsdrivende til at tage en kontrarisk syn. F.eks. Følges ekstrem optimisme normalt af pessimisme, og omvendt.
  • Sentimentindikatorer bruges til at analysere tendenser, aktiver og økonomi fra et perspektiv af deltagerne, der er opfundet, i stedet for bare at se aktivet, tendensen eller økonomien i sig selv.
  • Når en stemningsindikator bevæger sig i samme retning som den analyserer, hjælper det typisk med at bekræfte denne tendens.

Hvad fortæller en følelsesindikator dig?

Setningsindikatorer kan bruges af investorer til at se, hvor optimistiske eller pessimistiske mennesker handler om de aktuelle markeds- eller økonomiske forhold. For eksempel viser en indikator for forbrugernes stemning, som f.eks. Rapporten fra Michigan Consumer Sentiment, pessimisme kan gøre virksomheder mindre tilbøjelige til at fylde lager, fordi de kan frygte, at forbrugerne ikke vil bruge.

Dataene kan fortolkes. En høj læsning viser, at forbrugerne er positive. Men fra en høj læsning føler nogle, at det sandsynligvis vil falde ned over tid. En lav aflæsning viser, at forbrugerne er bedrøvede, og det vil ting sandsynligvis forbedre.

Sentimentindikatorer er kun et stykke data og er ikke beregnet til at være et timingsignal til handling. For eksempel, hvis en stemningsindikator, såsom put / call ratio, har en meget høj aflæsning (i forhold til historiske værdier), der indikerer, at investorer forventer, at aktiekurspriserne vil falde. Det modsatte aspekt indikerer, at priserne sandsynligvis vil stige, da der er få mennesker tilbage, der fortsætter med at skubbe priserne lavere. Hvad indikatoren ikke fortæller os, er hvornår det vil ske. I stedet bruger de handlende dataene til at se efter vendepunkter i pris, når sentimentniveauer rammer ekstreme.

Når følelsesindikatorer ikke er i nærheden af ​​ekstremiteter, kan de hjælpe med at bekræfte den aktuelle tendens. For eksempel signaliserer et stigende salg / opkald-forhold, at investorer er pessimistiske, hvilket vil hjælpe med at bekræfte et fald i pris. Tilsvarende ville et faldende sæt / opkald-forhold hjælpe med at bekræfte en stigende pris.

Politikere kan også bruge følelsesindikatorer sammen med andre økonomiske data til at hjælpe med at bestemme den fremtidige retning for renterne. (For yderligere læsning, se: Sådan læser du Michigan's Consumer Sentiment Index?).

Typer af indikatorer for markedsstemning

Investorer kan bruge følelsesindikatorer for at få indsigt i aktiemarkedets humør. Ekstreme aflæsninger givet af disse indikatorer kan indikere forestående vendinger.

CBOE Volatility Index (VIX): Investorer ser ofte denne indikator som frygtindekset, fordi det spiger, når investorer køber en betydelig mængde put-optioner for at beskytte deres porteføljer. Investorer, der køber put-optioner, tror prisen på den underliggende aktie vil falde. Hvis VIX spidser, indikerer det frygt inden for markedet. (Se: Hvad angiver Volatility Index (VIX) for at lære mere?)

New York Stock Exchange (NYSE) Indikator for høj / lav indikator: Investorer kan holde styr på denne indikator for at sammenligne aktier, der skaber nye 52-ugers højder i forhold til aktier, der laver nye lavt 52-ugers. Spikes i begge retninger viser ofte ekstrem bullish eller bearish stemning. Kontrastiske investorer bruger muligvis denne følelsesindikator til at købe kvalitetslagre i perioder med alvorlig pessimisme.

NYSE 200-dages glidende gennemsnit: Denne indikator viser, hvor mange aktier handler over deres langsigtede glidende gennemsnit og udtrykkes i procent. For eksempel, hvis indikatoren stiger og viser, at over 60% af lagrene handler over deres 200-dages glidende gennemsnit, indikerer det et bredt bullish signal. Aflæsning på over 80% antyder, at lagrene kan være overkøbt.

Odd-Lot handelsstatistik: Denne indikator måler antallet af aktier, der købes og sælges i ulige partier, hvilket er mindre end 100 aktier for de fleste aktier. Teorien bag denne følelsesindikator er, at detailinvestorer, der typisk har det mindst mulige beløb, sandsynligvis vil købe og sælge ulige partier, købe, når bullish stemning har nået toppen og sælge, når bearish stemning når et højdepunkt. Når handel med ulige partier stiger under ekstreme markeder, kan kyndige investorer derfor tage en position i den modsatte retning.

Forpligtelsen over forhandlere-rapporten: Denne ugentlige rapport viser den samlede positionering af forskellige grupper af forhandlere på futuresmarkederne. En stigende spekulativ position indikerer en stigning i aktivets pris. Når spekulativ interesse rammer en ekstrem, men det antyder, at priserne kan gå den anden vej.

Forskellen mellem følelsesindikatorer og tekniske indikatorer

Mens nogle følelsesindikatorer også falder under overskriften for en teknisk indikator, eller omvendt, er meningsindikatorer beregnet til at vise, hvordan forbrugere eller investorer har positioneret sig, eller hvad deres nuværende opfattelse er om økonomien eller markedet. En teknisk indikator er et bredt udtryk, der bruges til at beskrive formler, der manipulerer pris- eller volumendata (og sommetider andre typer data) af et aktiv for at give et andet perspektiv på, hvad der sker på et pris / volumendiagram.

Begrænsninger ved brug af en følelsesindikator

Sentimentindikatorer er ikke tidssignaler. En ekstrem læsning af rapporten Commitment of Traders betyder ikke, at aktivets pris straks vil vende tilbage. Ekstrem læsning kan forblive på plads i lang tid, eller prisen kan forblive, hvor den er, mens forhandlere slapper af deres positioner, og den ekstreme læsning forsvinder uden en betydelig prisvending.

Sentimentindikatorer bruges bedst sammen med andre former for teknisk og grundlæggende analyse for at hjælpe med at bekræfte markeds- eller økonomiske vendepunkter. F.eks. Giver en ekstrem bullish sandsynlighed kombineret med et ekstremt højt pris / indtjeningsforhold (og / eller forværrede grundlæggende forhold) samt en prisfordeling mere konkret bevis for en forestående nedtrend end at handle alene.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.

Relaterede vilkår

Barometer Definition Barometre er datapunkter, der repræsenterer tendenser i markedet eller den generelle økonomi. mere Definition og anvendelse af breddeindikator Breddeindikatorer er matematiske formler, der måler antallet af fremskridende og faldende lagre eller deres volumen til at beregne mængden af ​​deltagelse i en markedsbevægelse. De bruges til at bekræfte tendenser eller advare om vending. mere Markedsstemning Definition Markedsstemning afspejler investorernes overordnede holdning eller tone til et bestemt sikkerhedsstillelse eller et større finansielt marked. mere Definition og anvendelse af kort renter Kort rente, som er en indikator for markedssentiment, er antallet af aktier, som investorer har solgt kort, men som endnu ikke er dækket. Det bruges til at bestemme, om investorer bliver mere bearish eller bullish og undertiden bruges som en modsat indikator. mere Fisher Transform Indicator Definition og eksempel Fisher Transform konverterer priser til en Gaussisk normal distribution, der genererer købs- og salgssignaler. Indikatoren udjævner prisdata i et forsøg på mere tydeligt at vise prisomvendinger og tendenser. mere Harami Cross Definition og eksempel Et harami cross er en lysestage mønster, der består af en stor lysestage efterfulgt af en doji. Undertiden signaliserer det starten på en trendomvendelse. flere Partner Links
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar