Bevægende gennemsnit (MA)
Et glidende gennemsnit (MA) er en bredt anvendt indikator i teknisk analyse, der hjælper med at udjævne prishandling ved at filtrere “støj” fra tilfældige prisudsving på kort sigt. Det er en trendfølgende eller forsinkende indikator, fordi den er baseret på tidligere priser.
De to grundlæggende og ofte anvendte glidende gennemsnit er det enkle glidende gennemsnit (SMA), som er det enkle gennemsnit af en sikkerhed over et defineret antal tidsperioder, og det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), der giver større vægt på de nyere priser .
De mest almindelige anvendelser af bevægende gennemsnit er at identificere trendretningen og bestemme støtte- og modstandsniveauer. Mens glidende gennemsnit er nyttige nok på egen hånd, danner de også grundlaget for andre tekniske indikatorer, såsom det glidende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD).
Da vi har omfattende definitioner og artikler omkring specifikke typer af bevægende gennemsnit, definerer vi kun udtrykket "glidende gennemsnit" generelt her.
Formlerne for glidende gennemsnit er
Simpelt bevægende gennemsnit
SMA = A1 + A2 +… + Hvor som helst: A = gennemsnit i periode nn = antal tidsperioder \ begynde {rettet} & SMA = \ frac {A_1 + A_2 + \ dotso + A_n} {n} \\ & \ textbf {hvor :} \\ & A = \ tekst {gennemsnit i periode} n \\ & n = \ tekst {antal tidsperioder} \\ \ end {alignet} SMA = nA1 + A2 +… + En hvor: A = gennemsnit i periode nn = antal tidsperioder
Det enkle glidende gennemsnit beregner det aritmetiske gennemsnit af en sikkerhed over et antal (n) tidsperioder, A.
Eksponentielt bevægende gennemsnit
EMAt = [Vt × (s1 + d)] + EMAy × [1− (s1 + d)] hvor: EMAt = EMA i dagVt = Værdi i dagEMAt = EMA i dag = smoothingd = antal dage \ begynde {justeret} & EMA_t = [ V_t \ times (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] + EMA_y \ times [1 - (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] \\ & \ textbf { hvor:} \\ & EMA_t = \ tekst {EMA i dag} \\ & V_t = \ tekst {Værdi i dag} \\ & EMA_t = \ tekst {EMA i dag} \\ & s = \ tekst {udjævning} \\ & d = \ tekst { antal dage} \\ \ ende {justeret} EMAt = [Vt × (1 + ds)] + EMAy × [1− (1 + ds)] hvor: EMAt = EMA i dagVt = Værdi i dagEMAt = EMA i dag = smoothingd = antal dage
For at beregne en EMA skal du først beregne det enkle bevægende gennemsnit (SMA) over en bestemt periode. Dernæst skal du beregne multiplikatoren til vægtning af EMA ( udjævningen ), som typisk følger formlen: [2 ÷ (valgt tidsperiode + 1)]. Så for et 20-dages glidende gennemsnit ville multiplikatoren være [2 / (20 + 1)] = 0, 0952. Derefter bruger du udjævningsfaktoren kombineret med den forrige EMA for at nå frem til den aktuelle værdi. EMA giver således en højere vægtning af de nylige priser, mens SMA tildeler lige vægt til alle værdier.
Hvad fortæller bevægelige gennemsnit?
Bevægende gennemsnit hænger bag den aktuelle prishandling, fordi de er baseret på tidligere priser; jo længere tidsperioden for det bevægende gennemsnit er, desto større er forsinkelsen. Således vil en 200-dages MA have en langt større grad af forsinkelse end en 20-dages MA, fordi den indeholder priser for de sidste 200 dage.
Længden på det glidende gennemsnit, der skal bruges, afhænger af handelsmålene, med kortere glidende gennemsnit, der bruges til kortvarig handel og længerevarende glidende gennemsnit, der er mere velegnede til langtidsinvestorer. 50-dages og 200-dages MA'er følges i vid udstrækning af investorer og forhandlere, med pauser over og under dette glidende gennemsnit anses for at være vigtige handelssignaler.
Bevægende gennemsnit overfører også vigtige handelssignaler alene, eller når to gennemsnit krydser hinanden. Et stigende glidende gennemsnit indikerer, at sikkerheden er i en stigning, mens et faldende bevægende gennemsnit indikerer, at det er i en nedadgående tendens.
Tilsvarende bekræftes opadgående momentum med en bullish crossover, der opstår, når et kortsigtet glidende gennemsnit krydser et glidende gennemsnit på længere sigt. Faldende momentum bekræftes med en bearish crossover, der opstår, når et kortsigtet glidende gennemsnit krydser under et længerevarende glidende gennemsnit.
At forudsige tendenser på aktiemarkedet er ingen enkel proces. Selvom du ikke kan forudsige, hvad der vil ske nøjagtigt, kan du give dig selv bedre odds ved hjælp af teknisk analyse og forskning. At sætte din forskning og tekniske analyse på prøve på markedet ville kræve en mæglerkonto. At vælge en mægler kan være frustrerende på grund af variationen blandt dem, men du kan vælge en af de bedste online børsmæglere for at finde den rigtige platform til dine behov.
Bevægende gennemsnit er en helt tilpassbar indikator, hvilket betyder, at brugeren frit kan vælge, hvilken tidsramme de ønsker, når han opretter gennemsnittet. De mest almindelige tidsperioder, der bruges i bevægende gennemsnit, er 15, 20, 30, 50, 100 og 200 dage. Jo kortere tidsperiode, der bruges til at oprette gennemsnittet, jo mere følsom vil det være for prisændringer. Jo længere tidsrum, jo mindre følsom eller udjævnet, vil gennemsnittet være.
Der er ingen "rigtige" tidsrammer at bruge, når du indstiller dine bevægelige gennemsnit. Den bedste måde at finde ud af, hvilken der fungerer bedst for dig, er at eksperimentere med en række forskellige tidsperioder, indtil du finder en, der passer til din strategi.
Key takeaways
- Et glidende gennemsnit er en teknik, der ofte bruges i teknisk analyse, der udjævner prishistorik ved at gennemsnitlige daglige priser i et vist tidsrum.
- Enkle bevægelige gennemsnit (SMA) tager det aritmetiske gennemsnit af et givet sæt af priser over det forløbne antal dage, for eksempel over de foregående 15, 30, 100 eller 200 dage.
- Eksponentielle glidende gennemsnit (EMA) bruger et vægtet gennemsnit, der giver større vægt på de senere dage for at gøre det mere lydhør over for ny information.
- Når aktivpriserne krydser deres glidende gennemsnit, kan det generere et handelssignal for tekniske forhandlere.
Enkelt vs. eksponentielt bevægende gennemsnit
Den enkleste form for et bevægende gennemsnit, passende kendt som et simpelt bevægende gennemsnit (SMA), beregnes ved at tage det aritmetiske middelværdi for et givet sæt værdier. Med andre ord tilføjes et sæt numre eller priser for finansielle instrumenter sammen og divideres derefter med antallet af priser i sættet.
Det eksponentielle glidende gennemsnit er en type glidende gennemsnit, der giver større vægt på de nylige priser i et forsøg på at gøre det mere lydhør over for nye oplysninger. At lære den noget komplicerede ligning til beregning af en EMA kan være unødvendig for mange erhvervsdrivende, da næsten alle kortlægningspakker gør beregningerne for dig.
Nu hvor du har en bedre forståelse af, hvordan SMA og EMA beregnes, lad os se på, hvordan disse gennemsnit adskiller sig. Ved at se på beregningen af EMA, vil du bemærke, at der lægges større vægt på de nylige datapunkter, hvilket gør det til en type vægtet gennemsnit.
I figuren nedenfor er antallet af anvendte tidsperioder i hvert gennemsnit identisk (15), men EMA reagerer hurtigere på de ændrede priser. Bemærk, hvordan EMA har en højere værdi, når prisen stiger, og falder hurtigere end SMA, når prisen falder. Denne lydhørhed er hovedårsagen til, at mange forhandlere foretrækker at bruge EMA frem for SMA.
Eksempel på beregning af et bevægende gennemsnit
01:34Bevægende gennemsnit
Et bevægende gennemsnit (MA) beregnes på forskellige måder afhængigt af dets type. Nedenfor ser vi på et simpelt glidende gennemsnit (SMA) for en sikkerhed med følgende lukkepriser over 15 dage:
- Uge 1 (5 dage): 20, 22, 24, 25, 23
- Uge 2 (5 dage): 26, 28, 26, 29, 27
- Uge 3 (5 dage): 28, 30, 27, 29, 28
Et 10-dages glidende gennemsnit ville gennemsnit lukke priserne for de første 10 dage som det første datapunkt. Det næste datapunkt vil falde den tidligste pris, tilføje prisen på dag 11 og tage gennemsnittet osv. Som vist nedenfor. (For relateret læsning, se "De perfekte bevægelige gennemsnit for dagshandel")
Eksempler på bevægende gennemsnitsindikatorer
Bevægende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD)
Den glidende gennemsnitskonvergensdivergens (MACD) bruges af handlende til at overvåge forholdet mellem to bevægende gennemsnit. Det beregnes generelt ved at trække et 26-dages eksponentielt glidende gennemsnit fra et 12-dages eksponentielt glidende gennemsnit.
Når MACD er positiv, er det kortsigtede gennemsnit over det langsigtede gennemsnit. Dette er en indikation af opadgående fart. Når det kortsigtede gennemsnit er under det langsigtede gennemsnit, er dette et tegn på, at momentum er nedad. Mange erhvervsdrivende vil også se efter et træk over eller under nullinjen. Et træk over nul er et signal, der skal købes, mens et kryds under nul er et signal, der skal sælges.
Signal / udløser linje
Bevægelige gennemsnit kan oprettes for enhver form for data, der ofte ændres. Det er endda muligt at tage et glidende gennemsnit af en teknisk indikator som MACD. For eksempel føjes et ni-periodigt eksponentielt glidende gennemsnit af MACD-værdierne til diagrammet i figur 1.
Købsignaler genereres, når værdien af indikatoren krydser over signallinjen (stiplet linje), mens korte signaler genereres fra et kryds under signallinjen.
figur 1
Bollinger Band®
En Bollinger Band® teknisk indikator har bånd generelt placeret to standardafvigelser væk fra et simpelt glidende gennemsnit. Generelt antyder en bevægelse mod det øvre bånd, at aktivet bliver overkøbt, mens et skridt tæt på det nedre bånd antyder, at aktivet bliver oversolgt. Da standardafvigelse bruges som et statistisk mål for volatilitet, tilpasser denne indikator sig sig til markedsforholdene.
Figur 2
Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.