Vigtigste » algoritmisk handel » Forskellen mellem hurtig og langsom stokastik

Forskellen mellem hurtig og langsom stokastik

algoritmisk handel : Forskellen mellem hurtig og langsom stokastik

Den største forskel mellem hurtig og langsom stokastik opsummeres med et ord: følsomhed. Den hurtige stokastiske er mere følsom end den langsomme stokastiske over for ændringer i prisen på den underliggende sikkerhed og vil sandsynligvis resultere i mange transaktionssignaler. For virkelig at forstå denne forskel skal du først forstå, hvad den stokastiske momentumindikator handler om.

Sådan fungerer den stokastiske momentumoscillator

Den stokastiske momentumoscillator blev udviklet i slutningen af ​​1950'erne og bruges til at sammenligne, hvor en sikkerheds pris lukkede i forhold til dens prisinterval over en given periode - normalt 14 dage. Det beregnes ved hjælp af følgende formel:

% K = 100 ∗ (CP − L14) (H14 − L14) hvor: C = Seneste slutkursL14 = Lav af de 14 foregående handelssessioner \ begynde {justeret} & \% K = \ frac {100 \ ast (CP -L14)} {(H14-L14)} \\ & \ textbf {hvor:} \\ & C = \ tekst {Seneste lukkepris} \\ & L14 = \ tekst {Lav af de 14 foregående handelssessioner} \\ & H14 = \ tekst {Højeste pris handlet i den samme 14-dages periode} \ slutning {justeret}% K = (H14 − L14) 100 ∗ (CP − L14) hvor: C = Seneste slutkursL14 = Lav af de 14 tidligere handelssessioner

Et% K-resultat på 80 fortolkes til at betyde, at prisen på sikkerheden lukkede over 80% af alle forudgående lukningspriser, der har fundet sted i løbet af de sidste 14 dage. Den væsentligste antagelse er, at en værdipapirs pris vil handle øverst i intervallet i en større stigning. Et glidende gennemsnit i tre perioder på% K kaldet% D er normalt inkluderet for at fungere som en signallinie. Transaktionssignaler laves normalt, når% K krydser gennem% D.

Generelt bruges en periode på 14 dage i ovennævnte beregning, men denne periode ændres ofte af erhvervsdrivende for at gøre denne indikator mere eller mindre følsom over for bevægelser i prisen på det underliggende aktiv.

Resultatet opnået ved anvendelse af formlen ovenfor er kendt som den hurtige stokastiske. Nogle erhvervsdrivende finder ud af, at denne indikator er for lydhør over for prisændringer, hvilket i sidste ende fører til, at de tages ud af positionerne for tidligt. For at løse dette problem blev den langsomme stokastiske opfundet ved at anvende et glidende gennemsnit i tre perioder til% K i den hurtige beregning. At tage et glidende gennemsnit i tre perioder af hurtigstokastikens% K har vist sig at være en effektiv måde at øge kvaliteten af ​​transaktionssignaler på; det reducerer også antallet af falske crossovers. Efter at det første bevægende gennemsnit er anvendt på den hurtige stokastiske% K, anvendes der derefter et yderligere tre-periode-glidende gennemsnit - hvilket gør det, der kaldes den langsomme stokastiske% D. Nær inspektion vil afsløre, at% K for den langsomme stokastiske er den samme som% D (signallinjen) på den hurtige stokastiske.

Bundlinjen

En nem måde at huske forskellen mellem de to tekniske indikatorer er at tænke på den hurtige stokastiske som en sportsbil og den langsomme stokastiske som en limousine. Ligesom en sportsvogn er den hurtige stokastik smidig og ændrer retningen meget hurtigt som reaktion på pludselige ændringer. Den langsomme stokastiske tager lidt mere tid på at skifte retning, men lover en meget glat tur.

Matematisk set er de to oscillatorer næsten de samme, bortset fra at den langsomme stokastiske% K oprettes ved at tage et tre-periode-gennemsnit af det hurtige stokastiske% K. At tage et glidende gennemsnit i tre perioder på hver% K vil resultere i den linje, der bruges til et signal.

Sammenlign Navn på udbydere af investeringskonti Beskrivelse Annoncørens viden × De tilbud, der vises i denne tabel, er fra partnerskaber, hvorfra Investopedia modtager kompensation.
Anbefalet
Efterlad Din Kommentar